Backtrader多策略回测时，获得其他策略的信息

最新推荐文章于 2024-06-04 08:00:31 发布
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分类专栏： 量化金融 文章标签： 量化
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这一部分好像在文档中没有出现，所以曲线救国：

在某一个策略中使用：

self.cerebro.runningstrats

就可以看到全部的策略列表了，然后使用下标即可定位具体的策略

呆萌的代Ma
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专栏目录
基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码
03-09
基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码，建议使用jupyter notebook运行此代码。 本文基于Backtrader量化回测框架对MACD指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2023-12-31。策略累积收益16.53%，年化收益3.23%，夏普比率26.87%，最大回撤29.27%，累计交易49次，胜率32.65%。 说明文档详见： 原文链接：https://blog.csdn.net/qq_49635902/article/details/136591560
BackTrader从数据采集到实盘交易
05-09
《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程，涵盖股票，期货，虚拟货币等的交易方法和策略手段。 《BackTrader从数据采集到实盘交易》是本系列的第一个中级课程。本网站的课程宗旨是缩短个人或小型投资者与大型机构投资者之间的的差距。 课程内容从python环境的安装开始使用，到股票数据采集，BackTrader开源回测软件的应用，并包含一套机构常用策略的讲解和实现。与市面上的其他理论课程不同，本课程注重实战，学员上课后，将可以达到自动化更新每日股票数据，自动化选股，自动化提示股票交易的的时机的目标。在3000种股票的中国市场，您将有获得现代化高科技力量的强力支持。
实战解析：如何利用backtrader进行突破交易策略的量化回测
最新发布
Python金融量化
06-04 1202
01引言突破交易策略是一种受到交易者广泛采用的技术分析方法，特别是在金融市场中寻找明显的入场和出场点。这种策略基于一个核心前提：当资产价格超越之前设定的关键阻力或支撑水平时，通常会引发显著的价格运动，从而提供交易机会。突破可能预示着趋势的开始或现有趋势的加速，因此，它吸引了各种风格的交易者，包括日内交易者、摆动交易者以及趋势追随者。成功的突破交易不仅依赖于识别这些关键水平的能力，还需要对市场情绪和...
backtrader_plotting扩展包：用bokeh来可视化bt框架的量化结果
weixin_38175458的博客
09-24 1735
backtrader_plotting不只是使用bokeh替换matplotlib，它还做了大量的工作，把analyzer和observer的结果直接呈现出来，这省了我们不少事。但如果标的多，就不容易看清楚，还有一个办法，就是做一个“等权买入并持有”的策略作为基准。终值/起始值后取对数。——总收益率取对数有点不符合直觉，直接年化收益率是在总收益的基础上的，这样数字偏小101%，实际是（173%）。todo:两个策略可以一起跑，但读出来的结果不对，需要使用优化策略的方式，这个后续文章里再说明。
BackTrader：性能优化之多股策略速度优化
他人已歌的微博
08-19 2427
前言： 谈及BackTrader的回测速度优化，最常见的说法是从底层使用numpy等计算库来替换，但这种优化无疑非常新手不友好。因此本文着眼于如何最简单的优化多股情况下回测慢这一情况。考虑测试效率，本文使用100支股票回测。经过测试，优化后策略执行速度提升38%（62->38.4）。 策略描述： 前一天非一字涨停的股票进入候选池。 第二天10~11点若涨幅大于4%买入。 持仓股在14:30时若未涨停卖出。 V1策略及运行时间： v1代码设计思路： 使用5分数据进行交易，而使用日
【backtrader保姆级教学】投资组合回测
weixin_38132951的博客
03-25 1461
method1:探索投资组合的最有方案，使用蒙特卡洛模拟Markowitz模型。# 提取最小波动组合对应的权重, 并转换成Numpy数组。# 绘制收益-标准差的散点图，并用颜色描绘夏普比率。# 在收益-风险散点图中突出风险最小的点。:param any_day: 任意日期。# 将该点坐标显示在图中并保留四位小数。password = “替换密码”# 找到标准差最小数据的索引值。user = “替换账号”# 计算GMV投资组合收益。# 计算每项资产的夏普比率。# 设置无风险回报率为0。
Backtrader系列教程⑥:策略篇
qq_41578115的博客
01-16 4297
今天的《策略篇》先会对 Strategy 常规策略实现操作做一个汇总，然后再介绍一种更为简单的策略实现方式——信号策略；还会重点介绍策略收益评价指标的生成方式；最后会介绍策略参数优化功能。 通过 Strategy 类开发策略 从《Backtrader 来了～》到现在，相信大家对 Backtrader 中的 Strategy 策略类应该不再陌生了，知道策略逻辑都写在 Strategy 类里，还知道 Strategy 类里有__init__() 、next() 、notify_order()、notify_
Backtrader 量化回测实践（4）—— 投资组合股票回测同一策略
六月闻君
03-15 1222
需要将一组股票作为一个投资组合，验证一个策略。观察操作是否具有一致性。比如在某一段时间，组合中的买卖操作，有一定的相似度。 对所有股票依次做单独的策略回测，不好对比，不好直观验证策略的优劣。 基于backtrader，编写多股票同时回测程序。以MACD简单策略演示。需要关注理解策略中的四个关键点 。
Backtrader回测模板
01-09
根据A股实际情况构建的BackTrader回测模板，包括：交易费（印花...停牌策略及停牌日不交易等，模板支持多股回测、多周期回测。 PS:代码采用策略和交易分离，使用参数传递方式构建，虽然效率变低了，但便于构建风险管控
扫地僧Backtrader股票量化回测核心篇
04-21
9. **实际应用与扩展**：讨论如何将回测策略部署到实际交易环境，以及如何结合其他库（如pandas、matplotlib）进行更复杂的分析和扩展。 10. **源码分析**：教程附带的源码实例是学习的重要资源，通过对代码的详细...
基于Backtrader量化回测框架的Williams %R指标回测
03-09
基于Backtrader量化回测框架的Williams %R指标回测代码，建议使用jupyter notebook运行此代码。 本文基于Backtrader量化回测框架对Williams %R指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，...
backtrader：用于交易策略的Python回测库
04-26
backtrader：用于交易策略的Python回测库
【答读者问3】用backtrader可以做什么？
云金杞
04-22 876
backtrader是基于python编程语言的事件驱动型(指标可以向量化计算)的量化投资框架，在目前众多的python的量化框架中，算得上数一数二的。 在以前的文章中说明了为什么又重新用backtrader了？，在这很长时间的探索中，发现backtrader还是最适合我的，为什么呢？这个要从backtrader的功能上来说了。 backtrader可以实现什么功能？ 可以回测及交易的资产 可以用于股票、期货、期权、基金、外汇、数字货币等资产的回测与交易。 丰富的技术指标 backtrader自身编
基于backtrader的三均线策略（多参数自动调优和回测）
jsyzliuyu的博客
07-15 2119
基于backtrader的三均线策略
Backtrader量化平台教程-跟踪止损单（十）
lyx的专栏
07-25 9772
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx CTA当中，...
【答读者问29】如何在backtrader的策略下不同的订单？
云金杞
11-20 2015
在前面的backtrader的使用教程中，已经更新了好几篇关于order及backtrader如何下单的问题。但是还是有读者问一些基本的订单的问题，本文就尝试梳理下，如何下单这个话题。 18、backtrader的一些基本概念—order包含哪些信息(1)？ 19、backtrader的一些基本概念—order有哪些类型(2)? 20、backtrader的一些基本概念—创建订单的时候使用到的参数? 21、backtrader的一些基本概念—市价单(market order)的创建和撮合逻辑 24、back
Backtrader量化平台教程（一）:backtrader的整体框架
热门推荐
lyx的专栏
03-13 4万+
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx backt...
Python 量化投资实战教程(4) —KDJ 策略
Python实用宝典网
06-27 5458
量化投资系列文章： Backtrader 教程 — Python 量化投资实战教程(1) Python 量化投资实战教程(2) —MACD策略(+26.9%) Python 量化投资实战教程(3) —A股回测MACD策略 Github仓库：https://github.com/Ckend/pythondict-quant 今天我们来使用backtrader试试另一个量化投资策略：KDJ策略，KDJ是最常用的指标之一，其中文名叫“随机指标”。它通过统计学原理，识别N个交易日内最高价、最低价、最新收盘价三者之
学习backtrader框架---给策略添加参数、指标的一些注意地方（第二回）
weixin_42612813的博客
05-29 4190
参数 params 在XXXStrategy(bt.Strategy)中定义类变量 params，形如 params = ( ('myparam', 27), ('exitbars', 5), ) 然后就可以在策略中使用self.params addsize cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake=10) 注：设置固定的赌注 指标...
backtrader多因子回测
12-15
backtrader是一种流行的Python开源库，用于金融市场的回测和交易策略开发。多因子回测是backtrader支持的一种功能，它允许通过同时考虑多个因素来评估投资组合的表现。 在多因子回测中，我们可以根据投资策略的需要定义各种因子。这些因子可以是基本面数据（如市盈率、市净率、营收增长率等），或者是技术指标（如移动平均线、相对强弱指标等）。通过将这些因子的值结合在一起，我们可以计算一个综合的评分来决定投资组合中每个资产的权重。 backtrader提供了易于使用的多因子回测框架，使得开发和测试多因子投资策略变得简单而高效。我们可以通过继承backtrader提供的基本策略类，并在其中定义我们的多因子逻辑。在策略类中，我们可以使用backtrader提供的内置函数和指标来计算因子值，并通过这些因子值来决定买入或卖出的时机。 使用backtrader进行多因子回测还可以轻松地进行投资组合优化和风险管理。backtrader提供了各种功能，如固定权重和动态权重调整的方法，以根据因子评分来分配资产权重。此外，backtrader还支持仓位管理和资金管理功能，可以根据投资策略的需要对资金进行有效的管理和分配。 总之，backtrader多因子回测功能为投资者提供了一种强大的工具，可以帮助他们开发、测试和优化多因子投资策略，并提供全面的风险管理和资金管理功能。使用backtrader进行多因子回测可以帮助投资者更好地理解市场，并做出更准确和可靠的投资决策。

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