前言 我们在上篇文章中介绍了特征选择的分类，并详细介绍了过滤式特征筛选的原理与实现。本篇继续介绍封装式和嵌入式特征筛选的原理与实现。 特征选择实现方法三：线性模型与正则化 1.主要思想 当所有特征在相同尺度上时，最重要的特征应该在模型中具有最高系数，而与输出变量不相关的特征应该具有接近零的系数值。即使使用简单的线性回归模型，当数据不是很嘈杂（或者有大量数据与特征数量相比）并且特征（相对）独立时，这种方法也能很好地工作。 2.正则化模型 正则化就是把额外的约束或者惩罚项加到已有模型（损失函数）上，以防止过拟合并提高泛化能力。损失函数由原来的 E ( X , Y ) E(X,Y) E
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