主成分分析法stata命令_主成分分析法(PCA)推导

最新推荐文章于 2024-05-02 17:56:24 发布
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主成分分析法(principal component analysis, PCA)是最常用的无监督高维数据降维方法之一，它旨在降维的过程中保留原数据中最重要的几个分量，从而达到最大化原数据方差的作用。几乎所有数据降维方面研究都要用来作为比较重要的方法。

原文: Ph0en1x Notebook

主成分分析的基本思想就是在原有样本的n维空间内再建立一个d维线性空间，用n个标准正交基进行重新映射，然后选取其中的d'个正交基进行保留，而在这d'个坐标轴上的坐标值就是映射到低维后的坐标。而推导的目的就是为了确定如何确定这这d个标准正交基以及如何选取它们。就如下图(图片来自于网络)一样，将二维空间内的点映射至一维空间，最终选择较长的那条向量进行投影映射。

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  1. 首先，需要将手头需要降维的数据进行中心化，使样本中心点为原点

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