cir模型matlab代码,CIR模型

最新推荐文章于 2023-12-03 15:26:11 发布
最新推荐文章于 2023-12-03 15:26:11 发布
阅读量1.4k 收藏 2
点赞数
文章标签： cir模型matlab代码
CIR模型，全称Cox-Ingersoll-Ross模型，是金融学中的一个里程碑，用于研究利率期限结构。该模型认为利率围绕平均值波动，并通过调整速度回归。模型涉及的内容包括利率的随机过程、债券价格与其相关性的关系以及长期利率的收敛性。CIR模型在债券定价、期权期货合同和其他证券估值中有应用，但也因其复杂性和参数估算难度而存在挑战。
摘要由CSDN通过智能技术生成

CIR模型(Cox–Ingersoll–Ross model，英文简称CIR Model)

[编辑]

什么是CIR模型

在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔(Jonathan E. Ingersoll)和斯蒂芬·罗斯(Stephen A. Ross)连续发表了两篇论文，这两篇论文代表了金融学中广义均衡理论方法的里程碑。首先，Cox, Ingersoll和Ross(1985a)对一个简单而又完备的经济体提出了一个时间连续的广义均衡模型，并且用它来检验资产价格的行为。其次，Cox, Ingersoll和Ross(1985b)则是用在Cox, Ingersoll和Ross(1985a)中提出的模型来对利率期限结构进行研究，建立了CIR模型(Cox-Ingersoll-Ross Model)。

CIR模型把期限结构视为一种随机过程，它是利率的一种总体均衡模型。该模型的基础是，个人从消费单一商品中取得的预期效用达到最大化。在实现效用最大化过程中，每一个人选择：

1、最佳消费水平。

2、财富中投资于每个生产过程的最佳比例。

3、财富中投资于各种或有债权债券的最佳比例。

然后，剩余的财富按短期无风险利率进行投资，如果不存在剩余，而是出现短缺， 则通过借款来弥补短缺。根据科克斯等人的观点，随着个人做出选择，并实现效用最大化，短期利率和债券预期收益率会出现调整直至所有的财富都投资于实物生产为止。该均衡过程就被称为总体均衡概念。CIR模型的特点是，对于所有期限的债券来说，风险—收益比例相同，套利是导致这种现象的力量。

[编辑]

CIR模型的主要内容

CIR模型认为&#

最低0.47元/天 解锁文章
哲是个瘦过的胖子
关注
参数估计_CIR模型的参数估计
weixin_29800471的博客
12-10 2347
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型是量化金融风控中，特别是在利率和信用风险的期限结构模型中经常用到的一种模型。与其他模型如Ho-Lee, Vasicek等相比，它的特点是其解总是非负的（如果满足Feller条件则以概率为1为正)，并且满足均值回归性质。CIR 的基本形式是如下的SDE： 其转移概率为非中心卡方分布(non-central distribution) , ...
【短期利率模型之Cox-Ingersoll-Ross模型】
xiaowu1997的博客
01-27 3446
短期利率模型之Cox-Ingersoll-Ross模型 前言 上篇文章对Vasicek模型进行了简单的介绍，本偏文章则要对短期利率模型中的Cox-Ingersoll-Ross模型进行介绍 一、Cox-Ingersoll-Ross模型 Cox-Ingersoll-Ross模型是用于解决Vasicek模型出现负利率问题的单因素模型。 Cox-Ingersoll-Ross模型计算公式为（The equation for the CIR model is expressed as follows:） 其中： rt
cir模型matlab代码,CIR模型MATLAB程序
weixin_39978863的博客
03-22 774
运用MATLAB的好方法MAXIMUMLIKELIHOODESTIMATIONOFTHECOX-INGERSOLL-ROSSPROCESS:THEMATLABIMPLEMENTATIONKamilKlad´ vko1DepartmentofStatisticsandProbabilityCalculus,UniversityofEconomics,PragueandDebtManagementDe...
cir模型matlab代码,怎么用 CIR模型 进行利率定价
weixin_36416418的博客
03-22 1481
在CIR利率定价模型中，哪位知道 以下程序中的各个参数分别是什么意思 (theta,kappa,sigma,lambda,dt,ratestart,months,tau)？想要用CIR模型计算一份以6年期纯贴现债券为标的，执行价格为0.80的两年期欧式看跌期权的价格，零息债券面值假设恒为 100元，相关参数如下：function [Rt]=RateSimCIR(theta,kappa,si...
cir模型matlab代码-pyRC:基于图像理论的电磁混响室简单Python模型
06-18
cir 模型matlab代码碳化硅 概述 这是一个 Python 代码，用于计算时域或频域中电磁混响室中的电场。 该模型基于图像理论。 这个模型代表了我在博士期间所做的工作。 使用本软件即表示您同意作者：雷恩电子与电信研究所 IETR 的 Emmanuel Amador、Philippe Besnier 和 Christophe Lemoine 以及描述此模型的主要文章： E. Amador、C. Lemoine、P. Besnier 和 A. Laisné，“基于图像理论的混响室建模：脉冲状态研究”，电磁兼容性，IEEE Transactions on，vol。 52，没有。 4 ，第 778 – 789 页，2010 年。 您可以使用源代码并进行修改以满足您的需要。 未经作者许可，您不能分发本软件或本软件的更改版本。 欢迎提出意见和建议。 警告，代码还没有优化，大部分是Matlab代码的粗略改编。 访问了解更多详情。 要求 Python 2.x 麻木 Matplotlib 很多内存... 内容 导入的功能 Image_Creator.py包含一个在所有图像腔中生成偶极子图像的函数
cir模型matlab代码-circular-inference:AngeletosChrysaitis等人的分析代码。2021年
06-18
cir 模型matlab代码循环推理 Angeletos Chrysaitis 等人的分析代码。 2021年 指数 档案 | 描述 大师 | 主文件：运行所有顶级脚本（下面用 * 表示的那些） load_questionnaire_data | 从问卷调查中提取数据 load_experiment_data | 加载问卷和任务数据 fit_lme | 拟合线性混合效应模型的绝对置信度 fit_model | 将贝叶斯模型拟合到参与者的数据 fit_participants | 对所选模型的所选子样本使用 fit_model 恢复 | 为 CIR 和 CINR 执行参数和模型恢复 cinr_prediction | 计算 CINR 预测 cir_prediction | 计算CIR预测model_mse | 计算贝叶斯模型的均方误差 gaussian_bic | 假设高斯噪声计算 BIC 分数 限制概率| 辅助函数，将概率限制为 [0.01, 0.99] logit | 辅助函数，计算 $ log (\frac(x)(1-x)) $ expit | 辅助函数，计算 $1 / (1 + e
CIR_matlabcir函数_信道_
09-29
SUI信道的matlab生成函数，可以生成常见的SUI信道
卡尔曼滤波器应用 CIR：在生成的期限结构上估计 CIR 模型的参数-matlab开发
06-01
3 .m 文件，1) 使用 CIR 模型模拟期限结构，2-3) 进行此模拟并估计模型的参数。 还包括一组结果，取这个的 mean() 和 std() 看看过滤器有多好。 如果实现良好，输入应该等于输出，运行 200 次。 详情见； http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen 和 Louis Scott，“期限结构的多因素 Cox-Ingersoll-Ross 模型：来自卡尔曼滤波器模型的估计和测试”，《房地产金融与经济杂志》27，第 2 期。 2 (2003)：143-172。 等等。 请评论或留下建议。 感谢法案，提交 #27493 包含在 BSD 中
卡尔曼滤波器应用二因子 CIR：在英国、德国和美国期限结构上估计二因子 CIR 模型的参数。-matlab开发
05-30
2 个 .m 文件，3 个 xls 文件，其中包含来自德国、美国、英国零息债券的数据。 文件估计这些键上的参数，优化器并不能很好地解决这个问题，所以如果有人有解决方案，请告诉我。 有关方法论的详细信息，请参阅； http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen和Louis Scott，“期限结构的多因素Cox-Ingersoll-Ross模型：卡尔曼过滤器模型的估计和检验”，《房地产金融与经济杂志》 27，第1期。 2 (2003)：143-172。 等等。 请评论或留下建议。 谢谢比尔，27493
CIR详解.doc
10-09
CIR详解.doc ............................
CIR介绍及OLS+ML估计程序
11-25
介绍CIR，并用MATLAB对参数进行OLS、ML估计，MATLAB程序已经给出，通过这个PDF就能学习如何估计CIR
cir模型matlab代码,如何用 Cir 文件进行PSPice 仿真
weixin_30110543的博客
03-22 2108
最近在仿真AD603的电路时，发现官网只提供AD603的Cir模型文件，而这个文件是不能直接用Pspice进行使用的。下面将通过详细的步骤介绍如何使用Cir文件来进行仿真。首先，用Cadence的附件程序Model Editor打开AD603.cir 文件，如图，另存Cir 文件为AD603.lib.然后执行 File->Export to capture part library，将刚才保...
金融过程的模拟（一）：CIR 过程的模拟
weixin_40326361的博客
12-01 8471
利用python 实现了CIR过程的精确模拟和近似模拟
时间序列趋势检验相关检验方法：斜率法、Cox-Stuart检验、Mann-Kendall检验
最新发布
jane0819的博客
12-03 1419
MK原理详解，代码实现
Cir 和 IBIS模型的使用
zhiliu的专栏
10-27 2万+
从Analog上
circshift 函数详解
热门推荐
xuexiopencv的博客
04-20 5万+
circshift函数是matlab中表示循环移位的函数，调用形式如下：     B= circshift(A,K,m); 输入参数：A表示待移位的矢量或矩阵；   K表示所移位数，可以是数字，也可以是二维数组，若是数字则可以和m协同作用来决定是行移位还是列                     移位   m当K是数字时，m用来决定是行移位还是列移位。默认m是1，当m=1时表示列移位，当
matlab求CIR模型参数
06-03
CIR模型是一种用于建模利率随机演化的模型，其全称为Cox-Ingersoll-Ross模型。在MATLAB中，可以使用以下代码求解CIR模型的参数： ```matlab % 导入数据，数据格式为日期和利率两列 data = readtable('data.xlsx'); % 提取利率数据列并转化为列向量 r = data{:, 2}; r = r'; % 构造CIR模型的似然函数 theta0 = [0.1 0.1 0.1]; % 初始的参数猜测值 objFun = @(theta) -sum(log(CIR_likelihood(theta, r))); % 使用fminsearch函数求解似然函数的最小值 theta = fminsearch(objFun, theta0); % 输出求解结果 disp(['kappa = ' num2str(theta(1)) ', theta = ' num2str(theta(2)) ', sigma = ' num2str(theta(3))]); ``` 其中，`CIR_likelihood`为自定义的CIR模型似然函数，其代码如下： ```matlab function L = CIR_likelihood(theta, r) % CIR模型的似然函数 kappa = theta(1); theta = theta(2); sigma = theta(3); dt = 1/252; % 时间间隔为一年中的交易日数 n = length(r); L = zeros(n-1, 1); for i = 2:n L(i-1) = -0.5*log(2*pi*dt) - 0.5*log(sigma^2/(4*kappa)*(1-exp(-kappa*dt))) ... - (r(i)-r(i-1)-kappa*(theta-r(i-1))*dt).^2/(2*dt*sigma^2/(4*kappa)*(1-exp(-kappa*dt))); end L = -sum(L); end ``` 此代码使用最小二乘法来求解CIR模型的参数。其中，`kappa`、`theta`和`sigma`分别为CIR模型的参数，`r`为输入的利率数据列。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值