cir模型matlab代码,CIR模型MATLAB程序

最新推荐文章于 2024-04-21 09:55:11 发布
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文章标签： cir模型matlab代码
本文介绍了Cox-Ingersoll-Ross (CIR)过程在利率建模中的应用，该过程由一个平方根扩散方程表示。文章详细探讨了CIR过程的极大似然估计，并提供了MATLAB实现的估计程序。此外，文章还讨论了CIR过程的平稳分布及其过渡密度的封闭形式表达，这对于参数的最大似然估计至关重要。
摘要由CSDN通过智能技术生成

运用MATLAB的好方法

MAXIMUMLIKELIHOODESTIMATIONOFTHECOX-INGERSOLL-ROSSPROCESS:THEMATLAB

IMPLEMENTATION

KamilKlad´ vko1

DepartmentofStatisticsandProbabilityCalculus,UniversityofEconomics,Prague

andDebtManagementDepartment,MinistryofFinanceoftheCzechRepublic

kladivk@vse.czorkamil.kladivko@mfcr.cz

Abstract

Thesquarerootdi usionprocessiswidelyusedformodelinginterestratesbehaviour.Itisanunderlyingprocessofthewell-knownCox-Ingersoll-Rosstermstructuremodel(1985).Weinvestigatemaximumlikelihoodestimationofthesquarerootprocess(CIRprocess)forinterestratetimeseries.TheMATLABimplementationoftheestimationroutineisprovidedandtestedonthePRIBOR3Mtimeseries.

1CIRProcessforInterestRateModeling

Acontinuous-timemodelin nancetypicallyrestononeormorestationarydi usionprocesses{Xt,t≥0},withdynamicsrepresentedbystochasticdi erentialequations:

dXt=µ(Xt)dt+σ(Xt)dWt,

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weixin_39978863
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cir模型matlab代码,CIR模型
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cir模型matlab代码-circular-inference:AngeletosChrysaitis等人的分析代码。2021年
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cir 模型matlab代码循环推理 Angeletos Chrysaitis 等人的分析代码。 2021年 指数 档案 | 描述 大师 | 主文件：运行所有顶级脚本（下面用 * 表示的那些） load_questionnaire_data | 从问卷调查中提取数据 load_experiment_data | 加载问卷和任务数据 fit_lme | 拟合线性混合效应模型的绝对置信度 fit_model | 将贝叶斯模型拟合到参与者的数据 fit_participants | 对所选模型的所选子样本使用 fit_model 恢复 | 为 CIR 和 CINR 执行参数和模型恢复 cinr_prediction | 计算 CINR 预测 cir_prediction | 计算CIR预测model_mse | 计算贝叶斯模型的均方误差 gaussian_bic | 假设高斯噪声计算 BIC 分数 限制概率| 辅助函数，将概率限制为 [0.01, 0.99] logit | 辅助函数，计算 $ log (\frac(x)(1-x)) $ expit | 辅助函数，计算 $1 / (1 + e
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cir 模型matlab代码碳化硅 概述 这是一个 Python 代码，用于计算时域或频域中电磁混响室中的电场。 该模型基于图像理论。 这个模型代表了我在博士期间所做的工作。 使用本软件即表示您同意作者：雷恩电子与电信研究所 IETR 的 Emmanuel Amador、Philippe Besnier 和 Christophe Lemoine 以及描述此模型的主要文章： E. Amador、C. Lemoine、P. Besnier 和 A. Laisné，“基于图像理论的混响室建模：脉冲状态研究”，电磁兼容性，IEEE Transactions on，vol。 52，没有。 4 ，第 778 – 789 页，2010 年。 您可以使用源代码并进行修改以满足您的需要。 未经作者许可，您不能分发本软件或本软件的更改版本。 欢迎提出意见和建议。 警告，代码还没有优化，大部分是Matlab代码的粗略改编。 访问了解更多详情。 要求 Python 2.x 麻木 Matplotlib 很多内存... 内容 导入的功能 Image_Creator.py包含一个在所有图像腔中生成偶极子图像的函数
cir模型matlab代码,怎么用 CIR模型 进行利率定价
weixin_36416418的博客
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卡尔曼滤波器应用二因子 CIR：在英国、德国和美国期限结构上估计二因子 CIR 模型的参数。-matlab开发
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两种模型在股价定价，利率预测上都是通用模型，有助于研究分析。使用语言：matlab
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在一篇文章中看到基于广义贝塔2型分布 的mle.我就试着用MATLAB计算，极大似然函数就是f=-w'*log(l)，分布函数是betainc(z/(z+x(1)),x(2),x(3));其中x(1)),x(2),x(3)是待估计的参数。但是程序出错，得不到结果？求高手赐教呀？(如果分布是简单点的函数，可以出来结果，为什么这个广义贝塔分布就出不来结果？)code :clear all[x,fval...
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