参数估计_CIR模型的参数估计

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#参数估计

CIR模型在金融风控中用于利率和信用风险分析，其解保证非负并均值回归。文章介绍了CIR模型的SDE形式，重点讨论了参数估计的两种方法：回归法和最大似然法，并通过R语言模拟CIR过程，展示参数估计实例，得出回归法和最大似然法的估计结果。

Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型是量化金融风控中，特别是在利率和信用风险的期限结构模型中经常用到的一种模型。与其他模型如Ho-Lee, Vasicek等相比，它的特点是其解总是非负的（如果满足Feller条件则以概率为1为正)，并且满足均值回归性质。

CIR 的基本形式是如下的SDE：

其转移概率为非中心卡方分布(non-central

distribution)

,

其中

为q阶第一类修正贝塞尔函数：

为伽马函数：
  • 模拟

我们可以用通常的 Euler或Milstein方法来模拟CIR过程。

  • 参数估计
最低0.47元/天 解锁文章
python实现参数估计
qq_43315928的博客
12-23 4875
一、前言 参数估计（parameter estimation），统计推断的一种。根据从总体中抽取的随机样本来估计总体分布中未知参数的过程。从估计形式看，区分为点估计与区间估计：从构造估计量的方法讲，有矩法估计、最小二乘估计、似然估计、贝叶斯估计等。要处理两个问题：（1）求出未知参数的估计量；（2）在一定信度（可靠程度）下指出所求的估计量的精度。信度一般用概率表示，如可信程度为95%；精度用估计量与...
【实践】多径效应CIR估计
weixin_44138265的博客
09-01 9036
这周最紧要任务，写多径效应的CIR估计，故将思路历程收集于一个 blog 中，以供今后参考 文章目录1 题目解读2 信道估计初探2.1 基于训练符号的信道估计Reference 1 题目解读 首先这个任务题目就看不懂，啥叫 CIR估计？ 问了学姐，是信道脉冲响应，突然联想到之前一直听说的信道估计，百度百科对于信道估计的解释是： 所谓信道估计，就是从接收数据中将假定的某个信道模型的模型参数估计出来的过程。如果信道是线性的话，那么信道估计就是对系统冲激响应进行估计。需强调的是信道估计是信道对输入信号影响的一种
卡尔曼滤波器应用 CIR：在生成的期限结构上估计 CIR 模型的参数-matlab开发
06-01
3 .m 文件，1) 使用 CIR 模型模拟期限结构，2-3) 进行此模拟并估计模型的参数。 还包括一组结果，取这个的 mean() 和 std() 看看过滤器有多好。 如果实现良好，输入应该等于输出，运行 200 次。 详情见； http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen 和 Louis Scott，“期限结构的多因素 Cox-Ingersoll-Ross 模型：来自卡尔曼滤波器模型的估计和测试”，《房地产金融与经济杂志》27，第 2 期。 2 (2003)：143-172。 等等。 请评论或留下建议。 感谢法案，提交 #27493 包含在 BSD 中
告别利率模型校准难题：gs-quant CIR模型实战指南
最新发布
gitblog_00327的博客
09-16 989
你是否还在为固定收益证券的利率模型参数校准耗费数小时？是否因复杂的数学推导和代码实现望而却步？本文将带你使用gs-quant工具包，通过3个步骤完成CIR模型（Cox-Ingersoll-Ross模型）的参数校准，无需深入数学细节即可获得专业级结果。读完本文，你将掌握：模型参数校准全流程、关键指标评估方法、实际债券定价应用。 ## 为什么选择CIR模型？ CIR模型（Cox-Ingersoll...
c++ 多重背包状态转移方程_随机微分方程的参数估计（一）
weixin_39624606的博客
11-23 445
随机微分方程，俗称SDE，相信点进来的同学们肯定对这个概念不感到陌生。SDE呢，是对现实生活中一些随机波动的事物的建模，比如可以用几何布朗运动(GBM)来模拟股价变化，用CIR模型来模拟利率波动。然而一个很现实的问题就是，如何对SDE进行参数估计？就是，对于一个给定的含有参数的SDE，给出一些轨道，然后想要估计出参数的值来。比如已知一只股票的历史价格数据，假定它服从GBM，怎么近似求出它的期望收益...
CIR介绍及OLS+ML估计程序
11-25
介绍CIR，并用MATLAB对参数进行OLS、ML估计，MATLAB程序已经给出，通过这个PDF就能学习如何估计CIR
使用CIR模型、蒙特卡洛模拟方法为零息债券定价_ZCB_CIR.zip
09-12
CIR模型可以通过参数的设定来捕捉利率的波动幅度、长期均值以及均值回归的速度等特征。 蒙特卡洛模拟方法是一种基于随机抽样技术的数值计算方法。在金融工程中，蒙特卡洛模拟被广泛用于估计金融衍生品的价值，包括...
精选资源
卡尔曼滤波器应用二因子 CIR：在英国、德国和美国期限结构上估计二因子 CIR 模型的参数。-matlab开发
05-30
文件估计这些键上的参数，优化器并不能很好地解决这个问题，所以如果有人有解决方案，请告诉我。 有关方法论的详细信息，请参阅； http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen和...
MATLAB实现卡尔曼滤波器参数估计双因素CIR模型
综上所述，文件中的知识点涵盖了从卡尔曼滤波器的原理、CIR模型的理论背景，到使用MATLAB实现金融模型参数估计的具体细节。这些知识对于从事金融建模、数据分析以及IT行业的专业人士来说是十分重要的。
cir模型matlab代码,CIR模型MATLAB程序
weixin_39978863的博客
03-22 921
运用MATLAB的好方法MAXIMUMLIKELIHOODESTIMATIONOFTHECOX-INGERSOLL-ROSSPROCESS:THEMATLABIMPLEMENTATIONKamilKlad´ vko1DepartmentofStatisticsandProbabilityCalculus,UniversityofEconomics,PragueandDebtManagementDe...
cir模型matlab代码,CIR模型
weixin_36111561的博客
03-22 1583
CIR模型(Cox–Ingersoll–Ross model，英文简称CIR Model)[编辑]什么是CIR模型在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔(Jonathan E. Ingersoll)和斯蒂芬·罗斯(Stephen A. Ross)连续发表了两篇论文，这两篇论文代表了金融学中广义均衡理论方法的里程碑。首先，Cox, I...
使用CIR模型进行PSPICE仿真
02-15
我自己总结的一些Cadence使用心得，今后会陆续给出，和大家分析。 这个文档主要讲述如何把CIR模型导入到PSPICE中进行仿真。
CIR详解.doc
10-09
CIR详解.doc ............................
cir模型matlab代码-pyRC:基于图像理论的电磁混响室简单Python模型
06-18
cir 模型matlab代码碳化硅 概述 这是一个 Python 代码，用于计算时域或频域中电磁混响室中的电场。 该模型基于图像理论。 这个模型代表了我在博士期间所做的工作。 使用本软件即表示您同意作者：雷恩电子与电信研究所 IETR 的 Emmanuel Amador、Philippe Besnier 和 Christophe Lemoine 以及描述此模型的主要文章： E. Amador、C. Lemoine、P. Besnier 和 A. Laisné，“基于图像理论的混响室建模：脉冲状态研究”，电磁兼容性，IEEE Transactions on，vol。 52，没有。 4 ，第 778 – 789 页，2010 年。 您可以使用源代码并进行修改以满足您的需要。 未经作者许可，您不能分发本软件或本软件的更改版本。 欢迎提出意见和建议。 警告，代码还没有优化，大部分是Matlab代码的粗略改编。 访问了解更多详情。 要求 Python 2.x 麻木 Matplotlib 很多内存... 内容 导入的功能 Image_Creator.py包含一个在所有图像腔中生成偶极子图像的函数
Cox_Ross_Rubenstein_Model:Cox，Ross，Rubenstein（CRR）模型的期权定价方法
04-01
Cox_Ross_Rubenstein_Model:Cox，Ross，Rubenstein（CRR）模型的期权定价方法
正态分布数据的极大似然估计MATLAB实现
05-28
样本数据的类条件概率密度符合正态分布，对训练样本进行极大似然估计得到参数，再对测试样本进行分类。
金融过程的模拟（一）：CIR 过程的模拟
weixin_40326361的博客
12-01 9883
利用python 实现了CIR过程的精确模拟和近似模拟
Python: CIR过程蒙特卡洛模拟
Shecan's Quant-Finance Notebook
03-03 5941
CIR过程蒙特卡洛模拟 众所周知，利率是随着时间的变化而随机变化的，本文简要说明了两种常用的随机利率过程，并基于Python用蒙特卡洛的方法对随机利率进行模拟。 (未完待续 …) Introduction 最常用的随机利率模型包括：OU 过程和 CIR 过程： The OU process: drt=α(μ−rt)dt+σdWt(1) d r_{t}=\alpha\left(\mu-r_{t}...
利用python进行利率建模---以Vasicek model，CIR为例
hyg834921540的博客
12-14 2151
FRM市场风险中对利率的预测分析，采用Python对Vasicek,CIR模型分析
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