python最优投资组合_CVXOPT投资组合优化

当使用CVXOPT二次规划解算器优化投资组合和最大化波动率(yep maximum not minimize)，我收到以下给出的错误。我用过优化器，并确定错误是由解算器产生的，因为“P=-1*covars”。我试图让优化器通过最小化其负值来最大化波动性。如果“P”行上的错误消失，则替换为“covars”。有什么想法可以让波动最大化？在

上下文：

bnds是一个1652x1矩阵，有826只股票的上下界

covars是一个826×826的协方差矩阵

粒子数是826

目标：

我试图设置目标和约束条件，使826只股票的权重介于下限和上限(连续在bnds中找到的值)之间，权重和为1。在from cvxopt import matrix, solvers, printing, blas

q = matrix(0, (numAssets, 1), 'd')

G = matrix(0, (2*numAssets, numAssets), 'd')

for i in range(numAssets):

G[2*i,i] = -1

G[2*i+1,i] = 1

h = bnds

A = matrix(1.0, (1, numAssets), 'd')

b = matrix(1.0)

P = -covars

portfolio = solvers.qp(P = P,q = q, G = G ,h = h ,A = A,b = b)['x']

值错误：Rank(A)&lt；p或Rank([p；A；G])&lt；n