matlab二叉树期权计算delta值,期权delta值计算公式,深度实值期权杠杆

最新推荐文章于 2023-04-01 03:34:53 发布
最新推荐文章于 2023-04-01 03:34:53 发布
阅读量2.2k 收藏 1
点赞数
文章标签： matlab二叉树期权计算delta值

你知道Black-Scholes的公式吗？里面的N(d1)就是看涨期权的Delta，看跌的就是1－N(d1)。如果知道这个公式的话就可以不用看下面的内容了。下面只是维基百科搬运来的公式而已。

就是下面这个公式：(我只拿了看涨的举例，想看看跌的去这个链接，维基百科：http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model#Black-Scholes_formula)

其中：

T是到期时间(单位年)

K是执行价格

e是欧拉数

r是无风险利率

小写的Sigma是波动率(现实中这个数是用市场价格倒推出来的隐含波动率)

aa47c720519ac38e58a2e5a364b21ef9.png

式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间(单位年)，其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布(需要计算器或者查表)。

最方便的方法，去这个网址：http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp 可以计算价格和各种Greeks。

已知价格想倒退隐含波动率去这里：http://www.soarcorp.com/black_scholes_implied_volatility_calculator.jsp

段xq
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 1
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
二叉树matlab整数规划,基于matlab构造最优二叉树.doc
weixin_36035992的博客
03-16 631
基于matlab构造最优二叉树摘 要Matlab是一种用于算法开发,数据可视化，数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。MATLAB是当今最优秀的科技应用软件之一，利用MATLAB对层次分析法的判断、分析和计算过程进行处理后，为决策者提供方便友好的对话界面。只要决策者在MATLAB软件中输入自己的层次结构方案和两两对比的判断矩阵后能迅速得出相应的结果，为解决实际问题提供一个快捷的方...
matlab 期权分析,matlab程序优化 (期权计算为例)
weixin_28881787的博客
03-22 664
首先我开始编写matlab程序的时候也不怎么注意它的效率问题，能出结果就行了，呵呵管那多干什么不是给自己找事的。可是随着遇到的问题越来越复杂，matlab的计算时间越来越长，有时难以忍受，就专向C/C++了，C/C++似乎比matlab复杂多了，但效率很高，后来又接触到了一些程序优化，算法优化实在是问题复杂不得不作了，matlab(内核)应该是用C写的，对C++ new delet感触很多... ...
期权在matlab中的论文,[转载]期权定价的Matlab实现（以欧式看涨期权为例）
weixin_30249953的博客
03-17 704
二叉树模型考虑到欧式期权的特性，忽略中间过程，直接关注末期状态及其概率分布。function price=bino(s,k,r,t,v,n)dt=t/n;u=exp(v*sqrt(dt));d=1/u;p=(exp(r*dt)-d)/(u-d);for i=0:nst(i+1)=s*power(u,n-i)*power(d,i);prob(i+1)=nchoosek(n,i)*power(p,n-...
Matlab看跌期权二叉树,欧式期权二叉树MATLAB程序
weixin_35908791的博客
04-14 1630
欧式期权二叉树MATLAB程序function EXS()S=input('请输入当前股价：\n');K=input('请输入股票执行价格：\n');r=input('请输入无风险利率：\n');theta=input('请输入波动率：\n');T=input('请输入到期时间：\n');bc=input('请输入步长：\n');q=input('请输入股息率：\n');KZ=input('是否为...
使用二叉树计算希腊人
06-03
本文提出了一种新的高效算法，用于使用二项式树计算希腊人的期权。 我们还显示，本文介绍的用于欧洲期权的希腊人渐近等效于Malliavin希腊人的离散版本。 这一事实使我们能够证明，在连续时间模型中，我们的希腊人收敛到了Malliavin希腊人。 本文还给出了使用二项式树的希腊人针对美式期权的计算算法。 使用二项式树法进行希腊语计算有三个优势。 首先，数学比使用连续时间Malliavin微积分方法简单得多。 其次，我们可以构造一个简单的算法来获取美式期权的希腊文。 第三，这种算法非常有效，因为它可以一次计算价格和希腊字母（delta，gamma，vega和rho）。 尽管它很重要，但由于对最优止损问题进行敏感性分析很困难，因此以前只有很少的研究针对美式期权计算希腊语。 我们相信，我们的方法将成为计算希腊期权价格的一种流行方法。
欧氏期权二叉树定价MATLAB代码
10-09
欧氏期权二叉树定价MATLAB代码 根据资产当前价格、期权敲定价格、年化无风险利率、到期时间等参数计算欧氏期权二叉树定价
编程_二叉树期权_定价模型_期权定价_
10-03
在期权定价中，我们模拟资产价格在未来的随机路径，然后计算每条路径下期权的平均价值，最终取平均值作为期权的价格。这种方法能够处理复杂的期权结构和非线性特征，但计算成本较高，需要大量的计算资源。 在实际...
看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序
12-07
假设标的资产为不付分红股票，其当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险连续复利年利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元，求该期权的价值。
task.rar_partjh5_二叉树_期权定价_美式期权 python_美式看涨
07-14
它们可能包含了定义二叉树、计算节点价值和回溯期权价格等功能的函数。在实际编程中，可以使用NumPy和Pandas等库来处理数值计算和数据操作，提高效率和可读性。 通过阅读和理解这些Python脚本，我们可以深入理解...
fdop07_OPTION_看涨_二叉树_期权定价_
09-29
我们将探讨二叉树模型的基本概念、Black-Scholes（BS）公式以及如何使用Python进行计算。 1. **看涨期权**：看涨期权给予买方在到期日或之前以约定的执行价格购买标的资产的权利。如果市场价格高于执行价格，期权...
期权Greeks(Delta、Gamma、Vega、Theta) 介绍与Python实现
Zita_11的博客
02-07 2万+
期权希腊字母度量了不同因素的变化对期权价格的影响。
Excel进阶-看最短的N函数如何解决更多的问题
TheLittlePython的博客
09-08 874
“Excel里有两个最短的函数，T函数和N函数。不过长度虽短，却可以带来很多意向不到的效果。” 01N函数 N函数是Excel里最短的函数之一，可以将单元格内容转换成数值格式，比如： N(1)=1 N(TRUE)=1 N(字母、中文等)=0 N(2020-01-01)=2018 N(2020/01/01)=2020 有如下的数据样例： 1.1 累积求和 依旧利用函数特性，我们使用它简单完成第二个应用，累积求和，即输...
二叉树模型与期权定价
最新发布
Pet_a_Cat的博客
04-01 4452
二叉树法（Binomial Tree）是由Cox, Ross, 和 Robinstein在1979年首创的。二叉树法是一种在金融学中用于估算期权价格的方法，其中二叉树模型用于模拟股票价格的变化。在二叉树模型中，每个节点表示股票的价格，在模拟期间，二叉树模型允许股票在下一个时间点向上或向下移动特定的数量。每个节点都有两个子节点，分别表示价格向上或向下变化后的价格。给定初始股票价格S，我们让它以u和v倍上升或下降，从而产生新的价格uS和vS。如果有两次向上移动，股票价格为u2S；
二叉树各种计算公式
热门推荐
易大飞
07-01 4万+
1. n个节点的二叉树一共有((2n)!)/(n! * (n+1)!)种2. n层二叉树的第n层最多为2^(n-1)个3. 二叉树节点计算公式 N = n0+n1+n2，度为0的叶子节点比度为2的节点数多一个。N=1*n1+2*n2+14. 对任何一棵二叉树T，如果其终端节点数为n0，度为2的节点数为n2，则n0=n2+15. 具有n个节点的完全二叉树的深度为log2(n) + 16. B-树，除...
matlab写一段 计算期权DELTA和GAMMA值并绘图的代码
weixin_35756130的博客
02-14 586
下面是一段简单的 Matlab 代码，可以计算期权的 delta 和 gamma 值并绘图： % 定义期权参数 S = 50; % 标的资产价格 K = 55; % 行权价格 r = 0.05; % 无风险利率 T = 1; % 期权到期时间 sigma = 0.3; % 标的资产波动率 % 计算 delta 和 gamma 值 d1 = (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*...
二叉树各种计算
frothmoon
05-21 4744
**二叉树定义 ，遍历详细内容及代码：**https://www.cnblogs.com/manji/p/4903990.html 这里讲计算 nnn层二叉树的第nnn层最多为2n−12^{n-1}2n−1个 nnn个节点的二叉树一共有(2n)!n!(n+1)!\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}n!(n+1)!(2n)!​个 二叉树节点计算公式 N=n0+n1+n2N=n_0+n_1+...
二叉树计算公式
weixin_43489950的博客
11-25 1万+
n个节点的二叉树一共有((2n)!)/(n! * (n+1)!)种 n层二叉树的第n层最多为2^(n-1)个 二叉树节点计算公式 N = n0+n1+n2，度为0的叶子节点比度为2的节点数多一个。N=1n1+2n2+1 对任何一棵二叉树T，如果其终端节点数为n0，度为2的节点数为n2，则n0=n2+1 具有n个节点的完全二叉树的深度为log2(n) + 1 B-树，除叶子与根节点以外的任意结点的分支数介于m/2，m 具有n 个结点的平衡二叉树的深度为[log2n]+1 树的高度：从根节点到所有叶节点中最大.
二叉树计算算式（各种遍历）
wuhulala的休息室
11-26 1318
#include #include #include #include //定义二叉树节点 struct node{ char elem[15]; struct node *lchild; struct node *rchild; }; //递归建立二叉树 struct node *creat_tree(char (*str)[15],int start,int
期权希腊值之gamma【python复现】
xiaowu1997的博客
12-30 4462
期权希腊值之gamma python量化
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值