matlab资产组合最优配置,资产组合有效前沿的解和最优解（MATLAB语言）

实例：

>> ExpReturn=[0.405533 0.49012 0.507552 0.620121 0.438577];

ExpCovariance=[0.000603 0.000565 0.000644 0.000589 0.000512

0.000565 0.000596 0.000656 0.000612 0.000537

0.000644  0.000656 0.000839 0.00071 0.000648

0.000589 0.000612  0.00071 0.000716 0.000643

0.000512 0.000537 0.000648 0.000643 0.000712];

NumPort=30;

[PortRisk,PortReturn ,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,NumPort)

得到以下结果：

PortRisk =

0.0238

0.0239

0.0239

0.0239

0.0240

0.0240

0.0241

0.0242

0.0242

0.0243

0.0244

0.0245

0.0246

0.0246

0.0247

0.0248

0.0249

0.0250

0.0251

0.0252

0.0254

0.0255

0.0256

0.0258

0.0259

0.0261

0.0262

0.0264

0.0266

0.0268

PortReturn =

0.4415

0.4476

0.4538

0.4599

0.4661

0.4723

0.4784

0.4846

0.4907

0.4969

0.5031

0.5092

0.5154

0.5216

0.5277

0.5339

0.5400

0.5462

0.5524

0.5585

0.5647

0.5708

0.5770

0.5832

0.5893

0.5955

0.6016

0.6078

0.6140

0.6201

PortWts =

0.4283    0.3305   -0.0000    0.0000    0.2412

0.3618    0.4074    0.0000    0.0000    0.2307

0.2953    0.4843    0.0000    0.0000    0.2203

0.2288    0.5612    0.0000    0.0000    0.2099

0.1623    0.6381    0.0000    0.0000    0.1995

0.1074    0.6972    0.0000    0.0072    0.1883

0.0918    0.6952    0.0000    0.0388    0.1742

0.0763    0.6932    0.0000    0.0705    0.1600

0.0607    0.6913    0.0000    0.1022    0.1459

0.0452    0.6893    0.0000    0.1338    0.1317

0.0296    0.6873    0.0000    0.1655    0.1176

0.0141    0.6853   -0.0000    0.1972    0.1035

0    0.6815   -0.0000    0.2296    0.0889

0    0.6600   -0.0000    0.2697    0.0704

0    0.6385   -0.0000    0.3097    0.0518

0    0.6170   -0.0000    0.3497    0.0333

0    0.5955   -0.0000    0.3898    0.0147

0    0.5687   -0.0000    0.4313         0

0    0.5213   -0.0000    0.4787         0

0    0.4739   -0.0000    0.5261         0

0    0.4265   -0.0000    0.5735         0

0    0.3791   -0.0000    0.6209         0

0    0.3317   -0.0000    0.6683         0

0    0.2843   -0.0000    0.7157         0

0    0.2369   -0.0000    0.7631         0

0    0.1896   -0.0000    0.8104         0

0    0.1422   -0.0000    0.8578         0

0    0.0948   -0.0000    0.9052         0

0    0.0474   -0.0000    0.9526         0

0    0.0000         0       1.0000         0