实例:
>> ExpReturn=[0.405533 0.49012 0.507552 0.620121 0.438577];
ExpCovariance=[0.000603 0.000565 0.000644 0.000589 0.000512
0.000565 0.000596 0.000656 0.000612 0.000537
0.000644 0.000656 0.000839 0.00071 0.000648
0.000589 0.000612 0.00071 0.000716 0.000643
0.000512 0.000537 0.000648 0.000643 0.000712];
NumPort=30;
[PortRisk,PortReturn ,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,NumPort)
得到以下结果:
PortRisk =
0.0238
0.0239
0.0239
0.0239
0.0240
0.0240
0.0241
0.0242
0.0242
0.0243
0.0244
0.0245
0.0246
0.0246
0.0247
0.0248
0.0249
0.0250
0.0251
0.0252
0.0254
0.0255
0.0256
0.0258
0.0259
0.0261
0.0262
0.0264
0.0266
0.0268
PortReturn =
0.4415
0.4476
0.4538
0.4599
0.4661
0.4723
0.4784
0.4846
0.4907
0.4969
0.5031
0.5092
0.5154
0.5216
0.5277
0.5339
0.5400
0.5462
0.5524
0.5585
0.5647
0.5708
0.5770
0.5832
0.5893
0.5955
0.6016
0.6078
0.6140
0.6201
PortWts =
0.4283 0.3305 -0.0000 0.0000 0.2412
0.3618 0.4074 0.0000 0.0000 0.2307
0.2953 0.4843 0.0000 0.0000 0.2203
0.2288 0.5612 0.0000 0.0000 0.2099
0.1623 0.6381 0.0000 0.0000 0.1995
0.1074 0.6972 0.0000 0.0072 0.1883
0.0918 0.6952 0.0000 0.0388 0.1742
0.0763 0.6932 0.0000 0.0705 0.1600
0.0607 0.6913 0.0000 0.1022 0.1459
0.0452 0.6893 0.0000 0.1338 0.1317
0.0296 0.6873 0.0000 0.1655 0.1176
0.0141 0.6853 -0.0000 0.1972 0.1035
0 0.6815 -0.0000 0.2296 0.0889
0 0.6600 -0.0000 0.2697 0.0704
0 0.6385 -0.0000 0.3097 0.0518
0 0.6170 -0.0000 0.3497 0.0333
0 0.5955 -0.0000 0.3898 0.0147
0 0.5687 -0.0000 0.4313 0
0 0.5213 -0.0000 0.4787 0
0 0.4739 -0.0000 0.5261 0
0 0.4265 -0.0000 0.5735 0
0 0.3791 -0.0000 0.6209 0
0 0.3317 -0.0000 0.6683 0
0 0.2843 -0.0000 0.7157 0
0 0.2369 -0.0000 0.7631 0
0 0.1896 -0.0000 0.8104 0
0 0.1422 -0.0000 0.8578 0
0 0.0948 -0.0000 0.9052 0
0 0.0474 -0.0000 0.9526 0
0 0.0000 0 1.0000 0