蒙特卡罗亚式期权定价matlab,[转载]亚式期权定价－——蒙特卡罗方法介绍（二）...

亚式期权是典型的路径依赖性期权，期权的支付有两种：固定亚式期权与浮动亚式期权，指的是到期时支付分别为:

(1)

max(股价路径的某种平均－K，0) ，K为某一固定敲定价格

(2)max(股价路径的某种平均－ST,0) ，ST为到期日的股价

某种平均指可以是算术平均或几何平均，或者其它加权平均。

几何平均情况下可以得到亚式期权的确切解，算术平均情况下能得到一个偏微分方程，仍是需要数值方法解方程。

通过蒙特卡罗方法模拟股价路径来求解亚式期权是一种容易理解，容易运用的有效方法。

下面用IML来试图求一个固定敲定价格的亚式期权，先不用方差减小技术直接模拟，另一个是用准随机模拟技术其中的Halton序列，结果部分说明Halton序列并不高明，结果并非让人满意，而且Halton计算量偏大。当基数素数的选择过大时，Halton序列存在比较大的问题，基本这种情况下上可以淘汰。

所谓Halton序列是指：选择一个素数B当做基底，然后把每个自然数N表示成B进制：

然后将该表达式反转，

得到该自然数对应的halton数。

1到17在基数3对应的halton数如下，比如7的三进制下为21，则halton数为0.12，转化为十进制为

1* 1/3 +2 * 1/(3*3)=0.5555556

0.3333333 0.6666667 0.1111111 0.4444444

0.7777778 0.2222222 0.5555556 0.8888889 0.037037

0.3703704 0.7037037 0.1481481 0.4814815

0.8148148 0.2592593 0.5925926 0.9259259

选择不同的基数(它要求是一个素数)，可以得到不同的halton数列。统计学家证明了运用QUASI随机数列可以加快收敛速度，突破了原先的