量亿数据告诉你量化交易的魅力

一、量化投资的优势在哪里？ 

      1）投资反映快速高效 市场就像老天爷的脸，这一会晴空万里，一会可能就电闪雷鸣，瞬间会发生什么，谁都预测不到。 所以在市场中，量化投资就很好的发挥了它的作用，人脑因为跟不上市场的变化规律，在捕捉信息和整理时往往心有余很力不足，反而量化投资可以通过数学模型大概率的捕捉市场的变化，及时作出判断，彰显出它快速和高效的优势。

        2）考察范围广 在基本面、技术面、事件类和市场情绪舆情信息等四类信息的捕捉和数量分析上，量化投资可以利用完善的逻辑进行分析、验证，以此来找到分析对象隐藏在身后能够引导投资的有效信息。 与此同时，在选择个股时，一名优秀的基金经理最多可以精密的研究和同时持仓的股票也就是20个左右。可是量化投资能够选择出几百只股票一起进行投资。足证明量化投资的优势。

         3）执行纪律强 在交易的过程中，量化交易的主要方式是建立投资模型，而传统的定性投资的主要方式是基本面分析，可是在这个过程中，投资者自身具有的人性弱点，往往会影响交易结果。

         量化投资就很好的克服了人性弱点。它会利用大量的历史数据来证明，所建立的交易模型是有效的。模型建立过程中，会把之前既不可望也不可及的投资理念和投资思想、投资经验甚至投资直觉都被固化在模型当中，模型建立完毕，它会通过事先设定好的输入集把信息全部整理出来，同时做出理性的判断和给出相应的操作指令。

         在投资执行过程中，量化投资技术可以把投资的全过程都给覆盖，其中包含量化选股、量化择时、算法交易，资产配置，风险控制、股指期货套利、商品期货套利、统计套利等等。 

 

         4）投资效果可回测 量化投资者在制定好规则之后建立模型，第二步就是验证模型的有效性和收益率状况，那么就一定会对历史数据进行回测，以此得到这个模型的可用性。之后会放入小额的资金，积累样板外的实盘交易，从而来验证模型是否有效，如果有效，就把资金加大，来判断出模型是不是能够对投资结果带来影响。 

         总而言之，在应用一个模型上，会经过市场的反复检验，确定其有效性，从而决定最后运行此模型。

二、考量化对冲投资业绩卓越 

         量化投资是可以带来超额利益的。 

         在这里举个例子：市场上叠加对冲的投资方式，通过市场中性的策略,建立与市场涨跌没有关系的产品,对产生绝对收益非常有益，同时模型拥有可复制性，非常适合资金量很大的机构客户和追求稳健收益的投资者，就像保险资金、银行理财等。 

         BridgeWater是量化对冲产品比较有代表性的公司，它是当前全球最大的对冲基金公司，在过去的五年里，它旗下的旗舰产品Pure Alpha一共赚取350亿美金。这样的话你总该知道，量化交易的优势到底在哪了吧？