马氏距离（Mahalanobis distance)

假设空间中两个点x,y，定义

欧式距离（欧几里得距离）

Mahalanobis距离

不难发现，如果去掉马氏距离中的协方差矩阵，就退化为欧氏距离。那么我们就需要探究这个多出来的因子究竟有什么含义。

1、当S为单位矩阵时，马氏距离就是欧式距离，可以把马氏距离看成是欧式距离的一种修正。修正了欧式距离中各个维度吃醋不一致且相关的问题。

计算两个样本间的距离时，需要考虑样本所在的分布造成的影响，影响包括两个方面：

1。不同维度上的方差不同，进而不同维度在计算距离时的重要性不同;

2、不同维度间可能存在相关性，干扰距离计算。

当数据的分布已知时，我们通常会用马氏距离代替欧氏距离。

定义：

1。度量样本到样本分布间的距离