原创文章第572篇,专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
今天是星球每周更新代码的日子。
本周核心进展,是基于lightGBM大类资产配置,以及相应的参数调优的代码:【自动调参】年化29.3%,最大回撤18.5%:lightGBM的参数优化
你运行task.py会得到如下结果:
另外,运行动量策略,会得到如下结果:
一些思考
机器学习应用于投资,主要是多因子策略,监督学习有一个“天然”的问题,它需要label,比如“未来N天的收益率”。——那么这就意味着,这个策略必须是N天为调仓周期。
这会带来一个问题,那如果在N天内,市场发生了“重大变化”呢?
传统技术指标量化,就是每天判断指标情况,发生异动就进行调整,比如通道突存了,均线交叉了等等。
这可能也是当下机器学习受限在金融投资应用的一个原因吧。
其余还是因为金融数据本身“低信噪比”。——要么不拟合,要么过似合。——以及历史能够多大程度上代表未来。
这也是金融很好玩的地方,没有圣杯,否则大家买一个专栏,就都学会了。
持续一起学习吧。
吾日三省吾身
很多讲内容创作、写作类的专栏、书籍都会告诉我们,做内容,做产品不能自嗨,一定要满足用户需求。
你要关心用户想看什么。——这个点无比正确。
但仔细想来,可操作性也不强。或者说变成了一种误导——追热点。
用户想凑热闹,你就帮忙凑热闹,对于自己和用户都没有真正的价值。
昨天看到一篇文章,关于“能不能写自己”。——他的角度特别好,写自己会不会算是“自嗨”,自说自话,不是用户想看的,
其实,未必。
如果你只是记录自己的碎碎念,一个情绪宣泄,那着实没用。
但如果你记录自己的思考、成长、经验、教训,那种这样的内容更加真实,可信。
在投资领域,为什么大家喜欢看实盘,好或者不好,真实感很重要。
之前有一个兄弟,从100万开始,七年做到500万,然后到德国生活。
他的内容没有什么宏大叙事,甚至没有所谓的方法论。就是记录自己一路走来的心路历程,使用的App,如何记账,如何省钱,以及一些自由之后的生活点滴。——也获得一众高质量的粉丝。
其实,这个时代,信息过载,真实且有用很重要。
你学会一件事情,做成一件有价值的事情,然后帮忙有同样需求的人开始、做成这件事情。——这可能是社群的意义和价值吧。
——我一直的探索量化投资,写代码,尝试AI赋能量化,然后把过程、结果都分享给大家,学无止境,就是这样。
历史文章:(有几位同学说找不到新人优惠券,这里附一下——很快就要超过1000人了,感谢大家支持与信任)