量化交易——backtrader

最新推荐文章于 2024-10-03 15:50:59 发布
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分类专栏： 量化交易
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BackTrader中内置指标参考
TgpActionscript的博客
09-21 222
当然，BackTrader还提供了自定义指标的功能，你可以根据自己的需求编写自己的指标代码。BackTrader提供了多种不同类型的移动平均线指标，例如简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和加权移动平均线（WMA）等。除了上述三种常用指标外，BackTrader还提供了更多丰富的内置指标，例如移动平均收敛/发散指标（MACD）、相对价格变动指数（ROC）和动量指标（MOM）等。BackTrader是一个功能强大的Python交易框架，它提供了丰富的内置指标，帮助交易者进行技术分析和策略开发。
Python金融交易库终极指南——backtrader
NisyPhilosophy的博客
09-17 214
在这篇文章中，我们将介绍一款功能强大的Python开源交易库——backtrader，它提供了丰富的功能和工具，帮助开发者快速搭建和测试量化交易策略。backtrader是一款基于Python的开源交易库，集成了多种金融市场、数据源和交易接口，并提供了灵活的策略回测与仿真平台。使用backtrader，你可以轻松构建自己的量化交易系统，并对策略进行优化、回测和模拟交易。总结起来，backtrader是一个功能丰富的Python金融交易库，提供了强大的回测和仿真平台，方便开发者进行量化交易策略的开发和测试。
Backtrader中文教程入门版.pdf
04-26
backtrader基本概念，源码简析，回测操作和实盘交易教程，量化交易的好材料
量化交易backtrader实践(三)_指标与策略篇(2)_内置指标A开头
最新发布
AouSdu
10-03 1043
backtrader内置指标实践，这一节是A开头的指标：AccDeOsc, KAMA, AROON.
backtrader参考手册.pdf
01-26
一个功能丰富的Python测试和交易框架。backtrader能够让策略研究员专注于编写可重用的交易策略、指标和分析器，而不是花时间构建基础设施。
量化交易1-backtrader介绍
q15399129775的博客
03-20 1900
1、backtrader介绍 关于backtrader本身的背景此处不做过多的介绍，中文文档的传送门:http://backtrader.com.cn/中文文档写的很好。 不过对于熟悉python语言的同学，比如我这种的 非专业的python语言开发者来说是有一个很大的弊端，就是没有办法把照着文档一步一步的把策略回测起来，因为文档中的行情源来自于雅虎，由于不可抗拒的原因，我们应该是没有办法 直接获取雅虎的行情源，并且我们对老美的行情数据并不怎么感兴趣，我们还是非常热爱大A，虽然他常常让我们关灯吃面。因..
Backtrader
s6977880的专栏
05-02 1926
一、简介   最近开始做量化交易，发现了一个很好的开源回测框架——Backtrader。这是一款基于Python功能强大的开源回测框架，并且支持实盘交易。Backtrader有以下一些特性： 灵活：可以用Backtrader内置的功能，也可以自己开发 支持多种证券：股票、期货、数字货币等等 支持多种周期：tick级、秒级、分钟级、天、周、月、年 二、安装   Backtrader支持python2.7，python3.x。安装命令： pip install backtrader   如果要用到back
backtrader源码解析_BackTrader量化交易案例图解
weixin_39949473的博客
12-24 2562
第1章　BackTrader简介11.1　BackTrader量化软件的特点21.2　进入神奇的Python世界31.3　TOP极宽量化工具函数库41.4　量化回测“四步曲”51.5　案例：完整的量化版“Hello”程序7第2章　数据预处理112.1　数据格式122.2　Lines内部数据格式142.3　数据目录172.4　指数代码文件182.5　数据预处理函数182.6　案例：数据预处理20第3...
Backtrader 简概
laoshuiqiang的博客
10-02 814
Backtracder 简概 Backtracder 简介 Backtrader 是 2015 年开源 Python 量化回测框架，功能丰富，使用非常灵活。 Backtrader 是基于 Python 编写，使用 pandas 矢量运算，速度快。而且支持金融指标库 Ta-lib ，支持可视化，社区活跃，文档齐全，所以这轮子很不错，基于这轮子，只需要专注编写策略，可大大节省开发时间。 官方文档[1]，按模块来介绍，非常详细。 源码地址[2]，开源，随便修改。 安装 命令 pip install&nb
量化交易学习笔记二 - backtrader
ddly2000的博客
03-29 465
Backtrader是重要的量化框架，本文记录学习该框架的笔记，内容主要基于Backtrader的网站指导文档。虽然该框架目前用于量化投资领域，但是可以作为数据处理的基本架构，进行改造后用于各种数据的处理，尤其适用于对原始数据处理完成后应用一定的策略进行预测以及可视化处理。excel数据我用tushare的数据工具随意导了一份出来另存为excel格式，date_trade要按升序事先排序好，否则程序不报错，但是结果不对。文章源码里涉及到几个库，查了下都是啥意思（本人py零基础，也是刚起步哈。
打造属于自己的量化投资系统1——backtrader框架简介
觉醒2020
05-14 1568
一、核心组件 （1）数据加载（Data Feed）：将交易策略的数据加载到回测框架中。 （2）交易策略（Strategy） strategy.py：该模块是编程过程中最复杂的部分，需要设计交易决策，得出买入/卖出信号。 （3）回测框架设置（ Cerebro）cerebro.py：需要设置（i）初始资金（ii）佣金（iii）数据馈送（iv）交易策略（v）交易头寸大小。 （4）运行回测：运行Cerebro回测并打印出所有已执行的交易。 （5）评估性能（Analyzers）:以图形和风险收益等指标对交易策略的回测
量化交易 如何建立自己的算法交易(高清)源码.zip
09-29
量化交易是一种基于数学模型和计算机程序的交易方式，它利用统计学、机器学习以及金融工程原理，自动执行买卖策略，以提高投资效率和降低人为错误。在这个“量化交易 如何建立自己的算法交易(高清)源码.zip”压缩包...
Python股票量化投资课程——00股票量化配套课件.rar
01-08
5. **回测框架**：掌握Zipline、Backtrader等回测框架，模拟交易策略，评估策略的绩效，如收益、风险、夏普比率等。 6. **交易执行与订单管理**：了解如何通过API连接到经纪商，实现自动化交易。如使用Interactive ...
Python股票量化投资课程——章节01股市10年400的交易策略.rar
01-08
在本课程中，我们将深入探讨Python股票量化投资的精髓，特别是在“股市10年400的交易策略”这一主题上。Python作为一种强大的编程语言，因其简洁易读的语法和丰富的库支持，成为了金融领域尤其是量化投资的首选工具...
Python量化交易学习笔记（56）——backtrader的一些基本概念4
码农甲的博客
08-11 3069
本文继续记录bt相关的概念内容。 Line迭代器 backtrader中的Line迭代器和Python里的迭代器关系不大，只所以称之为迭代器，是由于Line迭代器在自身line迭代的同时，会告知其附属迭代器一起进行迭代。 Line迭代器的关键函数是next，Line迭代器在每次迭代时都会调用next函数，同时Line迭代器中所包含的data数组会在迭代中，由系统将数组索引自动后移一位。 需要注意的是，next函数只有在最小周期后才会被调用，后文将介绍最小周期的概念。 与传统的迭代器相比，Line迭代器还实现
backtrader指南
m0_37964621的博客
05-29 2084
目录Backtrader基础概念Data FeedsShortcurs for Data FeedsOmitting the Data FeedsLineLines declarationAccessing `lines` in Data FeedLines lenInheritance of Lines and ParamsIndexing: 0 and -1SlicingGetting SliceLines:DELAYED indexingLines CouplingOperators, using n
Backtrader 基本使用教程 — 量化投资实战教程(1)
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Python实用宝典网
06-26 1万+
都说Python可以用于量化投资，但是很多人都不知道该怎么做，甚至觉得是非常高深的知识，其实并非如此，任何人都可以在只有一点Python的基础上回测一个简单的策略。 Backtrader是一个基于Python的自动化回溯测试框架，作者是德国人 Daniel Rodriguez，是一个易懂、易上手的量化投资框架。今天我们就来试试用Backtrader进行简单的量化策略回溯。 当然，第一篇文章将会使用最简单的投资策略给大家起个头。通过学习这一篇文章，你将能学会以下这个简单的量化策略： 买入：五日价格移动平均线(
backtrader基础教程
金叶子
08-05 838
backtrader基础教程 课程链接： https://edu.csdn.net/course/detail/35621 随着互联网技术的发展，这多行业正发生重大变化，包括传统的金融行业，也在不断地改变自己的工作模式与流程。自动化交易成为主流模式，并在美国占据了60%的市场，但是国内刚起步。量化交易能够从用先进的数据模型代替人为的主观判断，利用计算机从庞大的历史数据中筛选出能带来巨大收益的大概率事件来制定策略，极大的降低了市场波动对投资者情绪的影响，避免了市场狂热与悲观下做出非理性的投资决策。 使用大数
BackTrader 中文文档（一）
龙哥盟
04-15 1760
原文：www.backtrader.com/docu/欢迎来到backtrader文档！该平台有两个主要目标：易用性回到 1注意基于*《功夫小子》*的规则（Mr. Miyagi制定的）而松散地制定。运行该平台的基础知识：创建一个策略决定潜在的可调参数实例化策略中需要的指标写下进入/退出市场的逻辑提示准备一些指标作为多头空头信号然后创建一个Cerebro引擎首先：注入策略（或基于信号的策略）然后：加载并注入数据源（一旦创建，请使用然后执行该平台高度可配置。
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