时间序列
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磐石若水
这个作者很懒,什么都没留下…
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使用Stata做脉冲响应分析
Source: Rizaudin Sahlan → Impulse Response Function with Stata (time series)在这篇推文中,我们讨论 VAR 模型中的脉冲响应函数(IRFs)。脉冲响应函数反映了当 VAR 模型某个变量受到"外生冲击"时,模型中其他变量受到的动态影响。我们会根据这些变量受到此冲击后的一段时间内的动态变化画出脉冲响应图形。脉冲响应函数是...原创 2019-04-25 21:20:42 · 38914 阅读 · 7 评论 -
VAR 在 Stata 中的模拟、估计和推断
VAR 是分析多个时间序列的动态变化的利器,该模型设定由一组时间序列组成的序列是其自己滞后项的函数。1. 模拟首先使用如下设定模拟双变量 VAR(2) :[y1,ty2,t]=μ+A1[y1,t−1y2,t−1]+A2[y1,t−2y2,t−2]+ϵt \left[ y_{ 1,t }\\ y_{ 2,t } \right] =\mu +A_{ 1 }\left[ y_{ 1,t-1 }...原创 2018-11-27 16:41:23 · 6894 阅读 · 0 评论 -
Stata 中的向量自回归模型(VAR)
1. 引言在单变量回归中,一个平稳的时间序列 yty_tyt 经常被模型化为 AR 过程:yt=α0+α1yt−1+α2yt−2+⋯+αkyt−k+ϵty_t=\alpha_0+\alpha_1 y_{t-1}+\alpha_2 y_{t-2}+\dots +\alpha_k y_{t-k}+\epsilon_tyt=α0+α1yt−1+α2yt−2+⋯+αkyt−k+ϵ...原创 2018-11-21 12:09:44 · 30825 阅读 · 3 评论