计量经济学
文章平均质量分 86
磐石若水
这个作者很懒,什么都没留下…
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内生交乘项的处理
对于含有内生解释变量和内生解释变量构成的交乘项的模型(1)Yi=β0+β1Pi+β2Xi+β3PiXi+εiY_{ { i } }=\beta _{ { 0 } }+\beta _{ { 1 } }P_{ { i } }+\beta _{ { 2 } }X_{ { i } }+\beta _{ { 3 } }P_{ { i } }X_{ { i } }+\varepsilon _{ { i } ...原创 2019-04-10 22:00:46 · 7237 阅读 · 5 评论 -
使用Stata做脉冲响应分析
Source: Rizaudin Sahlan → Impulse Response Function with Stata (time series)在这篇推文中,我们讨论 VAR 模型中的脉冲响应函数(IRFs)。脉冲响应函数反映了当 VAR 模型某个变量受到"外生冲击"时,模型中其他变量受到的动态影响。我们会根据这些变量受到此冲击后的一段时间内的动态变化画出脉冲响应图形。脉冲响应函数是...原创 2019-04-25 21:20:42 · 38913 阅读 · 7 评论 -
Stata Journal 2001-2019年全部期刊目录及下载链接
帮连玉君老师的 Stata连享会 写的一个小爬虫,数据源为 SAGE - Stata Journal ,把成果分享给大家。This is Volume 1 Issue 1, November 2001Patrick Royston, 2001, Flexible Parametric Alternatives to the Cox Model, and more, Stata Journal,...原创 2019-05-15 23:34:19 · 4222 阅读 · 1 评论 -
多重比较偏误及三种调整方式:Benferroni/Holm/BHY Adjustment
… and the Cross-Section of Expected ReturnsCampbell et al. 2016, RFS这是一篇文献阅读笔记,文献为:Harvey C R, Liu Y, Zhu H. … and the cross-section of expected returns[J]. The Review of Financial Studies, 2016, 2...原创 2019-05-26 21:56:18 · 12082 阅读 · 0 评论 -
VAR 在 Stata 中的模拟、估计和推断
VAR 是分析多个时间序列的动态变化的利器,该模型设定由一组时间序列组成的序列是其自己滞后项的函数。1. 模拟首先使用如下设定模拟双变量 VAR(2) :[y1,ty2,t]=μ+A1[y1,t−1y2,t−1]+A2[y1,t−2y2,t−2]+ϵt \left[ y_{ 1,t }\\ y_{ 2,t } \right] =\mu +A_{ 1 }\left[ y_{ 1,t-1 }...原创 2018-11-27 16:41:23 · 6894 阅读 · 0 评论 -
Stata 中的向量自回归模型(VAR)
1. 引言在单变量回归中,一个平稳的时间序列 yty_tyt 经常被模型化为 AR 过程:yt=α0+α1yt−1+α2yt−2+⋯+αkyt−k+ϵty_t=\alpha_0+\alpha_1 y_{t-1}+\alpha_2 y_{t-2}+\dots +\alpha_k y_{t-k}+\epsilon_tyt=α0+α1yt−1+α2yt−2+⋯+αkyt−k+ϵ...原创 2018-11-21 12:09:44 · 30825 阅读 · 3 评论