模型融合之Stacking技术

stacking的过程有一张图非常经典，如下：

虽然他很直观，但是没有语言描述确实很难搞懂。

 

  上半部分是用一个基础模型进行5折交叉验证，如：用XGBoost作为基础模型Model1，5折交叉验证就是先拿出四折作为training data，另外一折作为testing data。注意：在stacking中此部分数据会用到整个traing set。如：假设我们整个training set包含10000行数据，testing set包含2500行数据，那么每一次交叉验证其实就是对training set进行划分，在每一次的交叉验证中training data将会是8000行，testing data是2000行。

 

  每一次的交叉验证包含两个过程，1. 基于training data训练模型；2. 基于training data训练生成的模型对testing data进行预测。在整个第一次的交叉验证完成之后我们将会得到关于当前testing data的预测值，这将会是一个一维2000行的数据，记为a1。注意！在这部分操作完成后，我们还要对数据集原来的整个testing set进行预测，这个过程会生成2500个预测值，这部分预测值将会作为下一层模型testing data的一部分，记为b1。因为我们进行的是5折交叉验证，所以以上提及的过程将会进行五次，最终会生成针对testing set数据预测的5列2000行的数据a1,a2,a3,a4,a5，对testing set的预测会是5列2500行数据b1,