算法模型——皮尔逊相关系数

1. 概念

pearson相关系数衡量的是线性相关关系。若系数等于0，只能说无线性相关关系，不能说无相关关系。相关系数的绝对值越大，相关性越强：相关系数越接近于1或-1，相关度越强，相关系数越接近于0，相关度越弱。

• 0.8-1.0 极强相关
• 0.6-0.8 强相关
• 0.4-0.6 中等程度相关
• 0.2-0.4 弱相关
• 0.0-0.2 极弱相关或无线性相关

2. 公式及约束条件

用数学公式表示，皮尔森相关系数等于两个变量的协方差除于两个变量的标准差。

协方差（Covariance）：在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。如果两个变量的变化趋于一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，则协方差为负值。其中u表示X的期望E(X), v表示Y的期望E(Y)。

方差(Variance)：在概率论和统计学中，一个随机变量的方差表述的是它的离散程度，也就是该变量与期望值的距离。