【First-order Methods】 9 Mirror Descent

目录

1  From Projected Subgradient to Mirror Descent

2  Convergence Analysis

2.3  Dynamic Stepsize Rule

3  Mirror Descent for the Composite Model


镜像下降方法  是投影次梯度方法在非欧空间的推广

1  From Projected Subgradient to Mirror Descent

非欧空间中,x^{k}\in \mathbb{E}f^{'}(x^{k})\in \mathbb{E^{*}}在不同空间。我们从以下迭代式来理解欧氏空间在投影次梯度方法中的作用:

上两式在欧氏空间中由下式可知其等价:

由于不在欧氏空间内讨论,欧氏范数自然不存在,由此定义新的距离:

Bregman距离不是真正意义上的距离,对于距离定义的三个性质,只满足非负性,对称性及三角不等式都不满足。


将欧氏距离替换为Bregman距离\Rightarrow

2  Convergence Analysis

2.3  Dynamic Stepsize Rule


3  Mirror Descent for the Composite Model

 

8、9章学习了投影次梯度方法及其在非欧空间的推广

 

 

 

 

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