FMM 大战 LMM - SOFR 企稳 Part I

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引言

本文是金融工程特别系列的第一篇

1. FMM 大战 LMM - SOFR 企稳 Part I

金融工程正规系列

1. 弄清量化金融十大话题 (上)

2. 弄清量化金融十大话题 (下)

3. 金融工程高度概览

4. 日期生成
   

5. 变量计算

6. 模型校正
   

7. 曲线构建 I - 单曲线

8. 曲线构建 II - 多曲线 (基差)
   

9. 曲线构建 III - 多曲线方法 (抵押品)

10. 测度转换 (上) - 等价物转换

11. 测度转换 (下) - 漂移项转换

12. 产品估值理论

13. 产品估值 - 解析法和数值积分法 (CF)

14. 产品估值 - 偏微分方程有限差分法 (PDE-FD)

15. 产品估值 - 蒙特卡洛模拟法 (MC)

16. 产品风险理论 (AAD)

17. 风险计量 - 敏感度 (Greeks & Sensitivities)

18. 风险计量 - 风险价值 (VaR)