lasso回归

最新推荐文章于 2024-07-27 12:20:46 发布
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分类专栏： 算法 文章标签： python 机器学习 深度学习
原文链接：https://blog.csdn.net/foneone/article/details/96576990
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Lasso方法可以达到变量选择的效果，将不显著的变量系数压缩至0，而Ridge方法虽然也对原本的系数进行了一定程度的压缩，但是任一系数都不会压缩至0，最终模型保留了所有的变量。

lasso回归

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专栏目录
lasso回归和ridge回归
red_west的博客
03-05 1751
LASSO回归复杂度调整的程度由参数λ来控制，λ越大对变量较多的线性模型的惩罚力度就越大，从而最终获得一个变量较少的模型。 λ越大，变量越少。
数据预处理—2.为什么Lasso回归可以做特征选择(变量挑选)而岭回归做不到呢？
柳杰的博客
03-15 3221
文章目录1.问题解答 1.问题解答   Lasso回归与岭回归都是对线性回归进行正则化。 线性回归的损失函数为： RSS=J(w)=∑i=1N(yi−w0−∑j=1pwjxij)2RSS=J(w) = \sum\limits_{i=1}^{N}(y_i-w_0-\sum\limits_{j=1}^{p}w_jx_{ij})^2RSS=J(w)=i=1∑N​(yi​−w0​−j=1∑p​wj​xij​)2 岭回归的损失函数为： J(w)=∑i=1N(yi−w0−∑j=1pwjxij)2+λ∑j=1pwj2=R
Lasso回归系列一：用LASSO回归做特征筛选踩坑记
qq_40924873的博客
11-24 5877
用LASSO回归做特征筛选什么时候用，怎么用
多变量处理的LASSO方法
dltan
06-07 1万+
1.lasso方法 其中，因变量是Y，自变量是X。（数据中的变量众多，但如何选择X，就使用了lasso） lasso能够对变量进行筛选和对模型的复杂程度进行降低。这里的变量筛选是指不把所有的变量都放入模型中进行拟合，而是有选择的把变量放入模型从而得到更好的性能参数。 lasso回归的特色就是在建立广义线型模型的时候，这里广义线型模型包含一维连续因变量、多维连续因变量、非负次数因变量、二元离散因变...
lasso回归操作步骤
m0_52453314的博客
08-01 1万+
lasso回归只起到一个筛选变量得作用，用完之后还得使用原来的线性回归 第一步：数据标准化 可以借助Matlab的zscore函数，或者直接使用SPSS（分析-描述统计-描述：在描述列表的方框左下角，看到“将标准化得分另存为变量（Z）之后点击打勾，然后确定。） Stata中也有相应的标准化变量的命令，不过一次只能标准化一个变量，例如： egen Y = std(单产) 这个代码就表示将单产标准化，得到的变量记为Y 第二步：stata中使用lasso回归 何时使用lasso回归？..
lasso回归MATLAB程序
03-02
LASSO是由1996年Robert Tibshirani首次提出，全称Least absolute shrinkage and selection operator。该方法是一种压缩估计。它通过构造一个惩罚函数得到一个较为精炼的模型，使得它压缩一些系数，同时设定一些系数...
逻辑回归临床预测模型lasso回归变量筛选roc曲线定制Delong检验
10-10
总的来说，"逻辑回归临床预测模型lasso回归变量筛选roc曲线定制Delong检验"这一主题涵盖了构建高效临床预测模型的关键步骤：从利用LASSO进行变量选择，优化模型结构，到绘制ROC曲线评估模型性能，以及通过Delong检验...
解析python实现Lasso回归
01-02
Lasso原理 Lasso与弹性拟合比较python实现 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.metrics import r2_score #def main(): # 产生一些稀疏数据 np.random.seed(42) n_samples, n_...
R语言-lasso回归实例代码
06-11
R语言——lasso回归实例代码 数据集为R自带的longley数据集
咋筛选变量进入多因素回归 纳入变量 变量选择 类似机器学习的特征选择 cox回归分析cox多因素
生信小博士的博客
10-14 2332
在前期推送的内容中，我们介绍了构建多因素回归模型，探讨对结局指标有独立作用的影响因素，就好比侦探破案找出真凶的过程。我们作为研究人员，就像是一名侦探，通过统计学方法及专业知识，在众多的嫌疑人中一一排查，来一次『白夜追凶』，最终才能找出真正的凶手X。当然，要做一名好侦探，你一定要有一种可靠的直觉，能够准确划定嫌疑人的范围，这才是成功破案最为关键的一步，如果事先连嫌疑人都判断错了，那就只能让凶手逃之夭夭了。
利用lasso回归建立预测模型并绘制列线图 二分类结局资料的lasso回归与列线图绘制
生信小博士的博客
10-02 9184
接着上次的笔记，此次笔记的任务是利用lasso回归建立预测模型并绘制列线图。在目前发表的论文中，lasso回归大都只是作为一种变量的筛选方法。首先通过lasso回归获得系数不为0的解释变量，再利用这些筛选到的变量进行多重回归建立预测模型，实际上这是relaxed lasso的一种特殊情况（γ=0）。这种做法用于预测问题不大，但一般不用于因果推断。我们也可以直接利用lasso回归的参数来建模预测，但这样做的人并不多，教程也比较少，但笔者觉得这种方法也是一种不错的选择。在开始本次笔记的查阅之旅前，建议先看一下《
关于岭回归和lasso回归
chy3232的博客
10-01 1421
1. 岭回归 岭回归(英文名：ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。 通过定义可以看出, 岭回归是改良后的最小二乘法, 是有偏估计的回归方法, 即给损失函数加上一个正则化项, 也叫惩罚项(L2范数), 那么岭回归的损失函数表示为 其中, m是
lasso回归_lasso回归与删选特征变量的思考
weixin_39591386的博客
12-03 9524
方法学上的简述：引自Lasso regression(稀疏学习,R)lasso这个单词讲的话，叫套索。那么套索是啥呢，就是套马脖子的东西，见标题图：就是拿这个东西把动物脖子套住，不要它随便跑。lasso 回归就是这个意思，就是让回归系数不要太大，以免造成过度拟合（overfitting）。所以呢，lasso regression是个啥呢，就是一个回归，并且回归系数不要太大。这个思想如果拿数学语言表...
机器学习3-岭回归，Lasso，变量选择技术
只是甲的博客
06-22 4228
岭回归 回归的变量选择
python回归模型 变量筛选_如何进行高维变量筛选和特征选择(一)？Lasso回归
weixin_39942637的博客
12-06 5336
01模型简介随着海量电子病历的挖掘，影像学、基因组学等数据进入医学统计分析，经常会面临对高维变量特征选择的问题，Lasso回归是在线性回归模型的代价函数后面加上L1范数的约束项的模型，它通过控制参数lambda进行变量筛选和复杂度调整，被广泛的用到医学领域。目前较好用的拟合广义线性模型的R包是glmnet，由Lasso回归的发明人，斯坦福统计学家 Trevor Hastie 领衔开发。下面结合一个...
Lasso算法理论介绍
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slade_sha的博客
11-14 9万+
先讲一波过拟合： 均方根误差也叫标准误差，即为√[∑di^2/n]=Re，n为测量次数；di为一组测量值与真值的偏差。 实际考虑回归的过程中，我们需要考虑到误差项， 这个和简单的线性回归的公式相似，而在正则化下来优化过拟合这件事情的时候，会加入一个约束条件，也就是惩罚函数： 这边这个惩罚函数有多种形式，比较常用的有l1,l2，大概有如下几种：
快醒醒，别睡了!...讲《数据分析pandas库》了—/—＜4＞
最新发布
qq_64603703的博客
07-27 969
详细解说数据分析pandas库中的常用方法
Lasso 回归方法
09-11
Lasso回归方法是一种线性回归的变体，用于变量选择和模型参数的稀疏化。它的全称是Least Absolute Shrinkage and Selection Operator，被称为L1正则化。 Lasso回归通过在损失函数中加入L1正则化项来实现参数稀疏化。这个正则化项是模型参数的绝对值之和与一个正数乘积，这个正数称为正则化参数。正则化参数越大，Lasso会更倾向于将某些特征的系数压缩为0，从而达到特征选择的目的。 相比于传统的最小二乘法，Lasso回归具有以下优点： 1. 可以处理高维数据集，自动进行特征选择，减少冗余变量； 2. 可以提高模型的解释性，只保留对目标变量有贡献的特征； 3. 可以降低模型的过拟合风险，提高泛化能力。 然而，Lasso回归也有一些限制： 1. 当特征之间存在共线性时，Lasso回归倾向于随机选择其中一个特征，而忽略其他高度相关的特征； 2. Lasso回归对异常值比较敏感，可能导致稀疏化效果不佳。 总体来说，Lasso回归是一种强大的回归方法，在特征选择和稀疏模型建立方面具有广泛的应用。
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