关于岭回归和lasso回归

chy3232

已于 2022-10-17 09:35:09 修改

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文章标签：学习人工智能算法机器学习线性回归

于 2022-10-01 10:22:45 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/chy3232/article/details/127132079

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1. 岭回归

岭回归(英文名：ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。

通过定义可以看出, 岭回归是改良后的最小二乘法, 是有偏估计的回归方法, 即给损失函数加上一个正则化项, 也叫惩罚项(L2范数), 那么岭回归的损失函数表示为

其中, m是样本量, n是特征数, λ是惩罚项参数(其取值大于0), 加惩罚项主要为了让模型参数的取值不能过大. 当λ趋于无穷大时, 对应β趋向于0, 而β表示的是因变量随着某一自变量改变一个单位而变化的数值(假设其他自变量均保持不变), 这时, 自变量之间的共线性对因变量的影响几乎不存在, 故其能有效解决自变量之间的多重共线性问题, 同时也能防止过拟合。