参考史道济老爷子的极值理论一书
在最初的统计学发展历史中,统计学家注意到的是随机变量可能取值的主体,不会立即去关心稀有事件的发生概率。因此,极值统计理论的发展相对较短。
正态分布
在统计文献中,最早讨论极值的是1824年Fourier,他认为正态分布均值偏离了2个标准差的平方根的三倍的概率大概是五万分之一,因此可以完全忽略这种观测。类似地,按通常的3θ原则,认为正态样本的有效范围应在离均值正负三个标准差内。实际上,这些说法都不够完善。3θ原则对于小样本来说有点保守,对于大样本又太宽松。
新的发展
机制的近代理论开始于德国。经过多年的发展,1928年,Fisher 和 Tippet发表文章,奠定了极值渐进原理的基础。在这篇文章里,他们第一次描述了正态样本的最大值分布,指出收敛速度是极其缓慢的,这就是以往研究中遇到困难的原因。
最初,极值的概率理论只是研究独立同分布随机变量的最大值或者最小值的渐进性质,后来发展到研究次序统计量的分布性质,再后来,研究由底分布的上尾或者下尾部确定的在一个高(低)阈值以上(下)关于底分布的超阈值性质。反过来,底分布的尾部或参数函数可通过极端次序统计量或超阈值用统计方法来进行估计。将注意力集中在分布的尾部可以引入某些特别适用于尾部的参数模型。
应用领域
在应用领域,做出最大贡献的是著名的瑞典物理学家和工程师W. Weibull,他第一次强调极值概念对于描述材料强度的重要性。