测度定义_4.2 Lebesgue-Stieltjes 测度

令

，令

是由左开右闭区间

构成的集合系 (其实就是半环)。

是一个单调递增的右连续函数 (注：这个右连续其实跟左开右闭区间是有一种默契的。 比如，若右边也是开，那么右连续的函数，跳开的地方就很难精准的测量了)；于是

满足：

。 这里并不要求

严格单调递增。定义集合映射：

。根据Proposition 4.2, 定义外测度：

.....................................................................

(式a)
有 Theorem 4.6可知,

在

-可测集上是一个测度。注意到若

，那么

，且

.........................

(式4.4)

Proposition 4.7 任一

上Borel

-代数中的集合都是

-可测的。

证：我们已知所有

-可测的集合构成一个

-代数，所以我们只需证明形如

的区间是

-可测的 (注：这是因为Borel-代数是由

生成的最小的

-代数）。 跟 Theorem 4.6 的证明类似，我们已经有

,