LASSO回归是对回归算法正则化的一个例子。正则化是一种方法，它通过增加额外参数来解决过拟合问题，从而减少模型的参数、限制复杂度。正则化线性回归最常用的三种方法是岭回归、最小绝对值收敛和选择算子(LASSO)以及弹性网络回归。在本文中，我将重点介绍LASSO，并且对岭回归和弹性网络回归做简单的扩展。假设我们想在一个数据集上建立一个正则化回归模型，这个数据集包含n个观察和m个特征。LASSO回归是一...
LASSO回归是对回归算法正则化的一个例子。正则化是一种方法，它通过增加额外参数来解决过拟合问题，从而减少模型的参数、限制复杂度。正则化线性回归最常用的三种方法是岭回归、最小绝对值收敛和选择算子(LASSO)以及弹性网络回归。
在本文中，我将重点介绍LASSO，并且对岭回归和弹性网络回归做简单的扩展。
假设我们想在一个数据集上建立一个正则化回归模型，这个数据集包含n个观察和m个特征。
LASSO回归是一个L1惩罚模型，我们只需将L1范数添加到最小二乘的代价函数中：
看这里
通过增大超参数α的值，我们加强了模型的正则化强度，并降低了模型的权重。请注意，没有把截距项w0正则化，还要注意α=0对应于标准回归。
通过调整正则化的强度
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