cholesky分解_数值计算笔记-部分主元消去&cholesky分解

补充：接上一篇LU分解

1.高斯消元的一些问题：在之前高斯消元得到LU分解时，必须假设没有较换行的操作，即在消元过程中没有主元

的现象。但是实际情况有如下定理

定理：

非奇异，若对A高斯消元过程中主元

，则该列下方至少有一个元素不为0，即

2.部分主元消去法推导（初等矩阵和消去矩阵的关系）

定理（初等矩阵性质）：P为初等矩阵（由I经过一次初等行变换得到）

（1）

（2）

（3）PM：对M进行行变换；MP：对M进行列变换

在高斯消元进行到第k行，第k列时，要把第k列最大的元素选为主元，因此高斯消元过程表示为

• 其中P为置换阵/排列阵，且正交
  ，可以用一列数组
  储存；
  代表第i行1所在的列号
• 可以证明
  也为消去矩阵

3.部分主元高斯消去法

输入：A，置换阵的初值

输出：排列好的置换阵

，LU储存在A中

for	k = 1 to n - 1
	确定|a_sk| = max{a_ik}
	交换A的第k行和第s行
	较换p[k], p[s]
	for i = k + 1 to n
		a_ik = a_ik / a_kk //计算L的元素，储存在A中
		for j = k + 1 to n
			a_ij = a_ij - aik * a_kj
		end
	end
end

注：

（1）用得到的PA = LU分解解方程：

；可以用LU分解基本相同的算法进行计算

（2）选取最大主元除了防止

的情况，还可以减少误差

4.对称正定矩阵Cholesky分解

（1）对称矩阵A的LU分解

A = LU，且

，D为对角矩阵，

为单位矩阵

，根据LU分解的唯一性，

（2）cholesky分解（A为对称正定矩阵）

可知

则

cholesky分解定理：A为是对称正定矩阵，存在非奇异下三角矩阵L，使

，其中L的对角线元素均大于0.

5.cholesky分解计算：

推导：

（1）计算

：

（2）计算

：

（3）计算

：

（4）计算

：

算法：对称正定矩阵Cholesky分解算法

for j = 1 to n
    // 该循环计算l_jj
	for k to j - 1
		a_jj = a_jj - a_jk ^ 2
	end
	a_jj = sqrt(a_jj)
    // 该循环计算l_ij i > j
	for i = j + 1 to n
		for k = 1 to j - 1
			a_ij = a_ij - a_ik * a_jk
		end
		a_ij = a_ij / a_jj
	end
end