文中信息参考来源:
1、https://www.displayr.com/autocorrelation//
2、http://www.real-statistics.com/time-series-analysis/stochastic-processes/autocorrelation-function/
autocorrelation即自相关性,又被称为序列相关性,字头auto来自于希腊语,意思是“自己的,本身的”。自相关性是指按照发生的时间先后顺序排列而成的一个数据系列与其自身而不是其他数据产生了相关关系,体现的是该系列数据受自身历史演变过程的影响程度。
在资产价格走势分析方面,分析师可根据资产价格的自相关性分析以往的价格走势会对未来的价格变动产生多大的影响。以股票为例,假设一只股票在以往的行情中展现出很高的自相关性,同时该股票的价格一直在上涨,那么就有理由认为过去一段时间的上升动能会得以延续,股价未来还会继续上涨。
以下表为例,表中Y列共有9个数据,如果将第一个数据0.397去掉,整列数据就会上移一格,在Y-1列显示的就是其余8个数据,如果去掉Y列最后一个数据,计算剩余8个数据与Y-1列的8个数据之间的相关系数,结果为0.6441,这就说明Y列数据在自身之间具有一定的相关性。