这一篇文章, 从理解的角度来阐述相关的含义。
我们知道在时间序列分析中,常用的模型有ARMA、AR和MA模型。
建立模型的前期, 需要确定阶数,例如AR(P)模型的参数P。
这时就需要根据时间序列的ACF和PACF函数值来确定, 然后建立模型, 最后需要检验模型的效果。
注意:模型的ACF是根据定义求值然后建立ACF图,再确定阶数。
ACF是自相关系函数的简称
公式1:
(
k是间隔的阶数) (1)
公式1,是自相关系数的定义,表示间隔为K的时间序列之间的相关系数值。
公式2:
(
k是间隔的阶数,p是AR(p)模型中的阶数 ) (2)
公式2是AR(K)模型推导的自相关系数,是需要用数据进行求近似值。
公式2前题是平稳性时间序列,可以推导出公式2
PACF是偏自相关函数
公式1:
实际是与在扣除