tushare获取 保存_量化交易中使用Tushare获取交易数据

导语：本文所讲述的实践内容在量化交易系统中，属于数据获取部分，暂时不涉及策略和交易内容，如果对此失望朋友可以暂时绕过并关注后继更新。

用Tushare筛选上涨10倍以上的大牛股

专辑：《追忆那些年曾经撸过的代码》

虽然，我是一个撸代码出生的人，但是我并不喜欢，满篇幅的堆积代码，主要还是讲解实现思路。

需求：筛选沪深曾经上涨10倍以上的大牛股，并以日收盘价/PE/PS/PB等指标绘制曲线图。

分析：沪深股票一共4000支左右，数据量不大，通过Tushare的stock_basic接口可以取得。收盘价可以通过Tushare的daily_basic(日交易指标) 或者daily(日行情)接口取得，也可以通过weekly(周行情)或者monthly(月行情)接口取得。

方案A：直接通过日行情接口获取每天收盘价，这样一共4000*250个交日易*10年，然后从全部日交易数据中求出每支股票的最高价和最低价，然后筛选出10倍以上的。

此方案，有个缺点，我们只要10倍以上的大牛股，但是却遍历了所有股票10年每天的数据，这对于存贮和API调用次数都是极大的浪费。

方案B：通过月行情数据获取当月最高收盘价和最低收盘价，这样12条数据就能知道1支股票1年的最高价和最低价，所以先计算出10倍以上的股票有哪些。然后再获取这些股票的日行情数据。假设10倍以上大牛神股一共100条，日行情记录数为100*250个交日*10年。大大节约了接口的调用次数和存储空间。

具体代码就不在这里贴了，主要介绍下用到的接口：

stock_basic：主要获取沪深4000多支股票的代码。

monthly：主要用来获取每个月的每支股票的最高价和最低价。

stock_basic：这里用stock_basic而不是daily是因为stock_basic包含了PE、PB、PS换手率等指标数据，方便以后使用。

开发中关于数据库设计、报表展示、定时任务不是本文重点，所以此处略过。

看看最终数据报表：

你会发现，比贵州茅台神奇的股票还是有不少的，常年霸榜的长春高新，直到昨天还在涨。

总结问题：在量化开发的过程中，我们保存了从2002年到今天的每天每支股票的交易数据，这个数据量还是非常庞大的。如下图所示：累计800多万条记录，光数据存储量就达到940M，这么庞大的数据在查询时候有可能非常耗费时间和性能，所以在真正策略回测时候，需要根据回测时间周期来进行拆表。比如10倍以上的大牛股的数据就拆成3张表，最后用到的就是xdiffer和view_dailyx_p30。