python 股票竞价数据_GitHub - TruthHun/auction-stock: 集合竞价选股(股票)，基于收盘价与前收盘价的选股策略...

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from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals

from gm.api import *

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本策略通过获取SHSE.000300沪深300的成份股数据并统计其30天内

开盘价大于前收盘价的天数,并在该天数大于阈值10的时候加入股票池

随后对不在股票池的股票平仓并等权配置股票池的标的,每次交易间隔1个月.

回测数据为:SHSE.000300在2015-01-15的成份股

回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00

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def init(context):

# 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务

schedule(schedule_func=algo, date_rule='1m', time_rule='09:40:00')

# context.count_bench累计天数阙值

context.count_bench = 10

# 用于对比的天数

context.count = 30

# 最大交易资金比例

context.ratio = 0.8

def algo(context):

# 获取当前时间

now = context.now

# 获取上一个交易日

last_day = get_previous_trading_date(exchange='SHSE', date=now)

# 获取沪深