时域方法----移动平均滤波器介绍及其在金融应用示例

介绍

移动平均滤波器（Moving Average Filter）是一种基本但功能强大的信号处理技术，广泛应用于各种数据平滑和去噪任务中。其主要目的是通过对数据进行平均处理，减少随机波动和噪声，从而突出数据中的趋势和规律。移动平均滤波器可以根据窗口长度、权重分配方式和递归特性等不同特点，分为多种类型

移动平均滤波器的类型

移动平均滤波器的应用
金融市场分析

应用：移动平均是技术分析中最常用的工具之一，用于平滑价格数据，识别价格趋势和交易信号。SMA、WMA 和 EMA 都广泛用于股票、期货和外汇市场。
示例：计算不同周期的移动平均线，如50天和200天的移动平均线，判断长期和短期趋势。
工业过程控制

应用：用于平滑传感器数据，减少噪声，提高控制系统的稳定性和响应速度。
示例：温度控制系统中，使用移动平均滤波器平滑温度传感器的读数，减少温度波动。
生物医学信号处理

应用：在心电图（ECG）、脑电图（EEG）等生物医学信号处理中，去除高频噪声，平滑信号。
示例：对ECG信号应用移动平均滤波器，去除噪声，突出心跳特征。
图像和视频处理

应用：用于去除图像和视频中的噪声，提高视觉质量。
示例：在视频处理应用中，使用移动平均滤波器平滑视频帧之间的变化，减少闪烁和不稳定。
通信信号处理

应用：在通信系统中，平滑接收到的信号，去除噪声，提高信号质量。
示例：无线通信中，移动平均滤波器用于平滑信号强度，改善信道估计和信号解调。
气象数据分析

应用：平滑温度、降雨量等气象数据，识别长期趋势和异常事件。
示例：使用移动平均滤波器分析月度或年度温度变化，预测气候趋势。
音频信号处理

应用：用于平滑音频信号，去除背景噪声，改善音质。
示例：在音频录制和传输过程中，使用移动平均滤波器去除高频噪声和杂音。

本文代码

我们将结合多种移动平均滤波技术，包括简单移动平均（SMA）、加权移动平均（WMA）和指数移动平均（EMA）。我们将应用于一个实际的金融数据处理场景，特别是股票价格的平滑和趋势分析

核心代码

function complex_moving_average
    % 读取股票价格数据
    data = readtable('stock_prices.csv'); % 假设数据文件包含日期和收盘价
    dates = data.Date;
    prices = data.Close;

    % 参数设置
    window_size_sma = 10; % 简单移动平均窗口大小
    window_size_wma = 10; % 加权移动平均窗口大小
    alpha_ema = 0.2;      % 指数移动平均平滑因子

    % 计算简单移动平均
    sma = simple_moving_average(prices, window_size_sma);

    % 计算加权移动平均
    wma = weighted_moving_average(prices, window_size_wma);

    % 计算指数移动平均
    ema = exponential_moving_average(prices, alpha_ema);

    % 绘制结果
    figure;
    plot(dates, prices, 'k', 'DisplayName', '原始价格');
    hold on;
    plot(dates(window_size_sma:end), sma, 'r', 'DisplayName', '简单移动平均');
    plot(dates(window_size_wma:end), wma, 'g', 'DisplayName', '加权移动平均');
    plot(dates, ema, 'b', 'DisplayName', '指数移动平均');
    hold off;
    legend;
    xlabel('日期');
    ylabel('价格');
    title('股票价格的复杂移动平均滤波');
end

function sma = simple_moving_average(prices, window_size)
    % 简单移动平均
    sma = movmean(prices, window_size);
end

function ema = exponential_moving_average(prices, alpha)
    % 指数移动平均
    ema = prices;
    for i = 2:length(prices)
        ema(i) = alpha * prices(i) + (1 - alpha) * ema(i-1);
    end
end

详细说明

读取股票价格数据：从 stock_prices.csv 文件中读取日期和收盘价。假设该文件包含两个列，Date 和 Close。
参数设置：设置各个移动平均滤波器的参数，如窗口大小和平滑因子。
计算简单移动平均（SMA）：使用 MATLAB 内置函数 movmean 计算简单移动平均。
计算加权移动平均（WMA）：自定义计算加权移动平均，其中权重按线性递增分布。
计算指数移动平均（EMA）：自定义计算指数移动平均，利用递归公式实现。
绘制结果：绘制原始价格数据及其对应的简单移动平均、加权移动平均和指数移动平均曲线

效果

完整代码获取

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