eviews建立时间序列模型_Eviews中时间序列的平稳性、协整检验操作（三）：EG两步法...

最新推荐文章于 2024-09-23 21:37:21 发布

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文章标签： eviews建立时间序列模型

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本文介绍了Eviews中进行时间序列数据的平稳性及协整检验，特别是EG两步法的运用。在阐述EG两步法原理后，通过实例详细演示了如何使用EG两步法检验两个一阶单整变量的协整关系，并解释了在小样本情况下为何常选用EG两步法而非Johansen检验。最终，通过OLS回归和残差序列的单位根检验，证实了变量间的协整关系。

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对于时间序列数据的分析而言，数据的平稳性检验和协整检验是必不可少的，只有满足平稳性，以及变量间存在协整才能满足数据进行下一步分析的要求。本文在这里对Eviews中如何进行平稳性、协整性检验的操作步骤进行详细介绍，供大家参考。

关于EG两步法

EG两步法是协整检验的另一种方法，它是对两个同阶单整的变量进行OLS回归，对得到的残差序列et进行单位根检验，若残差序列通过单位根检验，则序列平稳，即认为两变量是是协整的，有了协整，就可以建立误差修正模型了。

当今中国的计量检验大多数都属于小样本检验，小样本的标准是数据个数少于200个。因此，进行johansen检验协整并不合适。而且johansen检验是建立在var模型的基础上的，变量出现的顺序对var模型的结果有重要影响。基于以上两个理由，用johansen检验并不合适。那么用EG两步法呢？EG两步法理论上要求是只适用于两变量，但是实践中中国很多人用EG来检验多个变量的协整关系。

事实上EG两步法也可以用于多变量协整关系的检验，只是在ADF的临界值不能采用Eviews提供的临界值，而必须采用Engle and Granger提供的临界值。但是实际中由于Engle and Granger提供的临界值计算麻烦很难获取，基本都是用Evi

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