中心极限定理_大数定律和中心极限定理在保险业中的应用

大数定律与中心极限定理是保险行业的重要理论依据。所谓的大数定律，就是用来说明大量的随机现象由于偶然性的相互抵消而呈现的一种必然数量规律的一系列定理的统称。这正是大数定律所揭示的一个规律：在一定条件下大量重复出现的随机现象将出现一定的规律性和稳定性。大数定律是极限定理研究的重要成果之一。中心极限定理的应用主要体现在客观实际中有许多的随机变量，它们是由大量相互独立的随机因素综合影响而形成的，并且其中每一个因素在总的影响中所起的作用都是微小的。这种随机变量的和通常都近似地服从正态分布。这种现象就构成了中心极限定理的客观背景。

一、保险学的数学原理

保险是以数理计算为依据的，即依据概率论数学原理即大数定律合理分摊，化整为零这一科学的数理计算方法，大数定律是保险业存在，发展的基础。根据中心极限定理，含有n个风险单位随机样本的平均损失服从正态分布，此结论对保险费率的拟定极为重要。可通过研究大数定律及中心极限定理的含义及关系，进而阐述它们在制定保费及自留额、拟定保险单位数、计算盈利概率及减少保险个人平均危险值等方面的应用。

依据上述保险原理，建立保险业体系模型的因果回路图，该项设计中，重点考虑事件损失概率、保费金额、投保人数、补偿金额、预期事件发生的金额及损失人数、实际发生的金额及损失人数，通过上述变量设置一套综合因子为下一期保险金额的制定提供依据。具体设计过程如图 1 . 1 所示。