使用decompose函数进行时间序列的波动趋势分解
实际上很多时间序列数据的波动趋势都可以分为长期趋势,周期性趋势和随机变化这三个叠加或相乘来表示的。在R中可以使用decompose(数据,type=“波动趋势分解类型”)这个函数来对时间序列数据进行趋势分解,并查看其变化的情况,数据类型为时间序列数据,使用这个函数的时候要求数据中的周期必须大于2个周期,type中波动趋势分解类型可以为“additive”表示为长期趋势+周期趋势+随机变化或“multiplicative”表示为长期趋势*周期趋势*随机变化这两种,可以看例子中的情况。
> sales.ts1
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 23 89 24 36 3 11 6 7 34 78 12 56
2014 13 44 14 23 89 24 36 3 11 6 7 34
2015 78 12 56 13 44 14 23 89 24 36 3 11
2016 6 7 34 78 12 56 13 44 14 23 89 24
2017 36 3 11 6 7 34 78 12 56 13 44 14
2018 23 89 24 36 3 11 6 7 34 78 12 56
2019 13 44 14
> sol1
> t(sol1)
> sol2
> plot(sol2)
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