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相关系数
相关系数:考察两个事物(在数据里我们称之为变量)之间的相关程度。
如果有两个变量:X、Y,最终计算出的相关系数的含义可以有如下理解:
(1)、当相关系数为0时,X和Y两变量无关系。
(2)、当X的值增大(减小),Y值增大(减小),两个变量为正相关,相关系数在0.00与1.00之间。
(3)、当X的值增大(减小),Y值减小(增大),两个变量为负相关,相关系数在-1.00与0.00之间。
相关系数的绝对值越大,相关性越强,相关系数越接近于1或-1,相关度越强,相关系数越接近于0,相关度越弱。
通常情况下通过以下取值范围判断变量的相关强度:
相关系数 0.8-1.0 极强相关
0.6-0.8 强相关
0.4-0.6 中等程度相关
0.2-0.4 弱相关
0.0-0.2 极弱相关或无相关
Pearson(皮尔逊)相关系数
皮尔逊相关也称为积差相关(或积矩相关)是英国统计学家皮尔逊于20世纪提出的一种计算直线相关的方法。
假设有两个变量X、Y,那么两变量间的皮尔逊相关系数可通过以下公式计算:
以上列出的四个公式等价,其中E是数学期望,cov表示协方差,N表示变量取值的个数。
适用范围
当两个变量的标准差都不为零时,相关系数才有定义,皮尔逊相关系数适用于: