只要做量化交易有些年头的朋友,相信都遇到过行情震荡时,趋势策略不太有效、资金曲线出现连续回撤甚至创出历史最大回撤的经历。这时,大家都会想,要是能找到一些震荡策略,把回撤的这个坑填上,那整个交易系统就完美了。
其实真正难找的并不是策略本身,而是如何准确判断震荡的开始和结束,这才是圣杯难寻的根本原因。如果我们能清晰地判断出目前是震荡行情,或者某些品种的走势总体偏震荡,就可以轻松找到一种盈利能力很强的震荡策略,这就是今天要给大家介绍的——网格交易法。
01 网格交易法原理
网格交易法,又名渔网交易法,就像撒网捕鱼一样来捕捉行情,还是非常形象的。它的原理就是在预先判断的价格波动范围内设定密度合适的网格(买卖价格),来捕捉价格在整个网格中来回波动带来的盈利机会。在外汇交易市场,网格交易是一种很受青睐的交易策略。
这里,我们以股票买入或者期货做多为例,把网格交易的过程图示如下:
这里有几个要素:
1、网格交易起始点——也就是从什么价格开始买入。
2、网格密度或大小——就像捕鱼一样,网格太疏,小鱼(小震荡)容易漏掉,网格太密,大鱼(稍大的震荡)整个网格就兜不住了。
3、整个网格大小(网格数)——网格越大,能抓到的行情越大,但一旦整张网都兜不住了,风险也越大。
4、交易的方向,也就是做买,还是做卖——网格交易可以像上例一样单向布网,也可以提高效率双向布网。当然,双向布网可以简单理解为一个买入网格交易和一个卖出网格交易的组合策略。