网格交易 python代码_网格交易原理和代码

# coding=utf-8

from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals

import numpy as np

import pandas as pd

from gm.api import *

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本策略标的为：SHFE.rb1901

价格中枢设定为：前一交易日的收盘价

从阻力位到压力位分别为：1.03 * open、1.02 * open、1.01 * open、open、0.99 * open、0.98 * open、0.97 * open

每变动一个网格，交易量变化100个单位

回测数据为:SHFE.rb1901的1min数据

回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00

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def init(context):

# 策略标的为SHFE.rb1901

context.symbol = 'SHFE.rb1901'

# 订阅SHFE.rb1901, bar频率为1min

subscribe(symbols = context.symbol, frequency='60s')

# 设置每变动一格，增减的数量

context.volume = 1

# 储存前一个网格所处区间，用来和最新网格所处区间作比较

context.last_grid = 0

# 以前一日的收盘价为中枢价格

context.center = histor