空间计量模型_空间计量模型SAR主要原理以及stata应用

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连享会-空间计量专题研讨班

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这篇文章主要回答以下几个问题：为什么要引入空间计量经济学(主要假设SAR模型)，SAR模型设定形式、假设条件、参数估计以及假设检验，以及stata应用。本文主要是简述其原理，并不涉及公式的具体推导等，如有不对请多指正。

一、为什么要引入空间计量

举一个例子，因为河流是流动性，因此临近地区的污染很有可能会影响到当地的河流污染，我们应该如何考察临近地区的污染对当地的污染影响呢？更进一步的说，邻近地区对当地的污染影响这一控制变量应该如何表示呢?空间计量通过引入权重矩阵的方式来,可以考察地理相邻地区对当地的影响，也就是所谓的空间溢出效应。

因此引入空间计量主要有2个好处，第一个可以防止空间溢出效应性影响内生性。

第二个可以考察空间溢出的影响的方向，是正向溢出还是负向溢出。

二、SAR模型的基本形式

首先空间计量包括几种spatial lag,可以拓展线性回归模型，允许outcome in one area affected by。

(1)自变量的spatial lag ,被附近地区的自变量影响

(2)因变量的spatial lag，被附近的因变量影响

(3)残差项的spatial lag，被附近的误差项影响

我们通过引入空间权重矩阵的形式

W操作符号和时间序列中的滞后项的作用类似，表示的是附近城市的空间溢出效应。

W权重矩阵应该如何选择呢，举一个例子，让我们考虑the matrix for four fictional places，魔多 (mordor)， 指环