协方差的计算公式例子_协方差矩阵

最新推荐文章于 2023-01-14 21:44:47 发布
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概念

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 这个解释摘自维基百科，看起来很是抽象，不好理解。其实简单来讲，协方差就是衡量两个变量相关性的变量。当协方差为正时，两个变量呈正相关关系（同增同减）；当协方差为负时，两个变量呈负相关关系（一增一减）。而协方差矩阵，只是将所有变量的协方差关系用矩阵的形式表现出来而已。通过矩阵这一工具，可以更方便地进行数学运算。

数学定义

回想概率统计里面关于方差的数学定义：

协方差的数学定义异曲同工：

这里的

，
表示两个变量空间。用机器学习的话讲，就是样本有
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weixin_39692172
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协方差的意义和计算公式
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本文转自http://blog.csdn.net/goodshot/article/details/8611178，所有权利归原作者所有。 本文写的还是蛮清楚的，能让人比较清楚的明白什么是协方差，但是文章评论有人指出文章中存在错误，例如“相互独立一定不相关，不相关不一定独立”，具体看原文评论。 协方差的意义和计算公式 学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方
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