以下内容纯属虚构,如有雷同,母猴意西。
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张华跳槽去了桥火公司做量化交易,李萍进了矮盛做自营交易员,王伟在九颗雷负责期权的做市。他们都有着光明的前途。
1. 张华的一天:
06:30 起床,洗漱,去健身房运动一下。
07:45 到达公司,打开公司研发的交易软件,准备启动自己的交易算法。他主营的中高频统计套利策略,已经连续六个月低于high-water mark。他压力山大,在点下“启动”按钮的时候手稍微颤抖了一下。
08:00 日本股票开盘。他发现由于系统的原因,自己没能在open auction上成交任何股票。他抄起电话把IT招呼过来,大骂了他们一顿。
08:10 张华平复了一下心情,开始继续昨天没完成的研究。
10:00 在运行backtest的时候,他看了一眼交易终端,今天总算是小赚。他松了一口气。
12:30 张华正在吃午饭,发现自己的策略突然(又)开始亏损。“傻逼BOJ又开始扰乱市场”,他有气无力地骂了一句。这时老板来上班了,张华故意避开了他的视线。
14:00 日本收盘,他看着那个红色的数字,感到有点麻木。这时他看到李萍几小时前转发过来的对冲基金收益排名。他略显紧张地打开附件,找到Stat arb这一栏,发现自己是比大部分peers做的要好,稍微轻松了一点。
16:00 老板把他叫进玻璃房里面,告诉他有些客户已经开始从桥火撤资,要他减仓。他很不情愿,说自己比同行已经好很多了,而且一旦开始liquidation,现有的仓位也会受到影响,可能会引发新的撤资,恶性循环blablabla。老板很不耐烦把他赶了出去。
17:00 张华垂头丧气地提交了今天的PnL(还有explanation),给李萍打了个电话,问他要不要去LKF喝一杯。李萍说:“好”。
2. 李萍的一天:
07:00 起床,在家吃了个早饭。
08:30 到达公司,打开电脑,发现自己的Excel又崩溃了。李萍抄起电话把IT招呼过来,大骂了他们一顿。
09:00 把Excel修好后,他看了一下自己隔夜PnL和当前的风险敞口。看到隔夜小赚了一笔,他得意了几秒钟。
09:10 他打开邮箱,开始研读投行Hedge fund sales发过来的研究报告。
09:50 检查完几家主要对手方的credit risk,李萍开始询问一些期权组合的价格。问完日经问恒生,问完恒生问国企,然后澳洲、韩国、台湾,什么奇怪的结构都用上了。由于他最近业绩不错,老板鼓励他加仓。摊子越铺越大,交易量也大,所以其他投行都抢着跟他做生意。
12:00 忙碌了一上午的李萍,一边吃着实习生帮忙买回来的午饭,一边接着读研究报告。不光研究报告,他也看对冲基金排名,因为他考虑着自己募点钱出去单干,先了解一下风向如何。
13:30 亚洲市场逐渐开始收盘,他开始对冲自己的一些风险敞口。
15:00 欧洲股市开盘,他开始交易一些以欧股为标的的期权组合。
17:00 李萍突然被风控部门叫去开会,解释一下他的头寸为什么迅速膨胀。李萍觉得,这帮人每天搞这些幺蛾子,就为了显示自己的存在感。
18:00 PnL attribution运行了半个小时,总算完成了。李萍提交了自己的PnL,准备去跟张华喝一杯。
18:10 走到黄河中心的楼下,他撞见了九颗雷的交易员王伟。王伟说他们booking system挂了,也不知道何年何月能修好,所以先下来抽烟消遣一下。李萍向他致以了最深切的哀悼。
3. 王伟的一天:
06:30 起床,随便吃了点早饭就冲去上班了。
07:30 到达公司,Excel生成了自己头寸的风险敞口报告和隔夜PnL。
07:40 Hedge fund sales邀请他去开一个简单的晨会,介绍一下最近市场的动向。开会之前,他吩咐实习生去帮他带一杯咖啡上来。
08:00 王伟刚刚开会回来,日本和韩国就开市了。作为Option flow trader,他要更新公司里面的volatility surface。结果今天还没等他提交新的vol surface,系统就崩溃了。王伟抄起电话把IT招呼过来,大骂了他们一顿。
09:00 Hedge fund sales开始不断传达亚洲的客户的询价请求。由于九颗雷的系统比较落后,王伟每次定价都要花很长时间,销售人员向他表达过很多次不满。
11:00 王伟觉得李萍最近交易很活跃,而且感觉每次跟他交易完基本都是赔钱,于是这次给了个比较宽的bid-offer。不用说,销售又是跑过来各种抱怨。
12:00 实习生帮他带回来了午饭。他随便吃了两口,继续对冲自己头寸的风险敞口。“这些销售总是push老子给矮盛当接盘侠”,王伟心里嘀咕着,然后打通了broker的电话,improve了自己的价格,让他赶紧对冲掉这些头寸。
17:00 亚洲主要的市场都关闭了。他开始检查今天的交易是不是都已经进入到了系统里面。结果,今天三点之后跟客户做的交易都没能被book到系统里面。他心想,完蛋了。
18:00 等了一个小时IT还没修好,他决定下楼抽根烟放松一下。
19:00 还没修好。
20:00 还没修好。
21:00 系统终于正常运作,王伟已经不记得把IT人员问候了多少遍。他提交了PnL,准备去LKF参加一场已经迟到两个小时的酒局。
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桥水似乎并没有遇上大规模赎回,但是听说过几家基金今年在缩减AUM;
高盛香港似乎并没有自营的期权交易,但是有几家投行是换了个名字(或者没换名字)继续悄悄地做;
巴克莱倒是真的有从事做市业务,可惜也裁得差不多了。
所以我第一句话就说了嘛,这些名字都是虚构的。