RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有数十个国家的经济学者使用本软件,用盘面Cross sectional data,经济模型建立,预测等等。新增模型建立含状态空间State Space Model,类神经Neural Network Model等22项,时间序列方法方面含卡门滤波Kalman Filter及频谱分析Spectral analysis,ARIMA等七项。预测方法有提共六种,因此是一个完整的经济时间序列计算机程序,可满足您在经济研究上的需求。
功能简介
-配合 CATS (Cointegration Analysis of Time Series) 分析包,通过一系列的对话框,进行学术界、业界先进复杂的同积分析 (由Henrik Hansen和 Katarina Juselius教授设计),甚至可进行I(2)模型分析。
-可进行向量与矩阵运算。并提供指令语言,用户可以自己编写符合自己需求的运算程序. 支持完整的计量模型,包括ordinary、weighted和GLS,似无关回归 (SUR),非线性回归,矢量自回归 (VAR’s),ARIMA,GMM,2SLS,3SLS,ARCH和GARCH等。
可直接取用Haver Analytics DLX数据库,并可以处理所有数据,包括面板数据(panel data)。
包含交互模式(interactive mode)和批处理(batch mode)两种执行模式。
可绘制输出专业的高品质时间序列散布图。
新的互动指令语言甚至可以自订菜单和对话框。
计量经济学与数据管理