vnpy怎么创建策略并回测_【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）

1引言

目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian(国外)、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等，这些量化框架或平台各有优劣。就个人而言，比较偏好用backtrader，因为它功能十分完善，有完整的使用文档，安装相对简单(直接pip安装即可)。优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens多因子分析模块库等；扩展灵活，可以集成TensorFlow、PyTorch和Keras等机器学习、神经网络分析模块。而不足之处在于，backtrader学习起来相对复杂，编程过程中使用了大量的元编程(类class)，如果Python编程基础不扎实(尤其是类的操作)，学起来会感到吃力。本文作为backtrader的入门系列之一，对其运行框架进行简要介绍，并以实际案例展示量化回测的过程。

2backtrader简介

如果将backtrader包分解为核心组件，主要包括以下组成部分：
(1)数据加载(Data Feed)：将交易策略的数据加载到回测框架中。

(2)交易策略(Strategy)：该模块是编程过程中最复杂的部分，需要设计交易决策，得出买入/卖出信号。
(3)回测框架设置( Cerebro)：需要设置(i)初始资金(ii)佣金(iii)数据馈送(iv)交易策略(v)交易头寸大小。
(4)运行回测：运行Cerebro回测并打印出所有已执行的交易。
(5)评估性能(Analyzers):以图形和风险收益等指标对交易策略的回测结果进行评价。

“Lines”是backtrader回测的数据，由一系列的点组成，通常包括以下类别的数据：Open(开盘价), High(最高价), Low(最低价), Close(收盘价), Volume(成交量), OpenInterest(无的话设置为0)。Data Feeds(数据加载)、Indicators(技术指标)和Strategies(策略)都会生成 Lines。价格数据中的所有”Open” (开盘价)按时间组成一条 Line。所以，一组含有以上6个类别的价格数据，共有6条 Lines。如果算上“DateTime”(时间，可以看作是一组数据的主键