python 相关系数_寻找历史上的今天——皮尔逊相关系数实现相似K线匹配及其性能优化...

最新推荐文章于 2023-03-22 20:20:41 发布
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文章标签： python 相关系数 两组声音的一维数据如何比较相似度

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概念介绍

寻找相似K线是投资者用来研究“历史是否总会重演”的常用方法，目前许多交易工具都已经提供搜索相似K线功能。如下图是一些产品的相似K线效果图：

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本文就将简要介绍如何实现相似K线的计算，并讨论实现过程中的一些难点细节。

计算及实现

相似K线的实现主要分为两大部分，第一部分是相似度匹配计算；第二部分是排名筛选。

相似度匹配

进行相似度匹配时我们使用“皮尔逊相关系数”（Pearson product-moment correlation coefficient）来进行相关度验证。详细的“皮尔逊相关系数”的推导及演算可从网上找到相关资料。本文我们直接使用结论公式：

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公式主要通过平均数和协方差的概念来计算相似度，实现较为容易。对于K线数据，输入X,Y就是一组连续的价格数据，通过计算皮尔逊公式，我们会得到一个

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weixin_39743423
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