0 前言
Vintage这个词原意是指酿造葡萄酒的酒窖。葡萄酒是讲究年份,哪年光景好,哪年光景不好,直接会影响到葡萄酒的品质。后来借用到信贷资产行业,指的是每个月贷款的资产质量情况,要直接跟每个相同时间段内的余额做比较。注意这里比较有个前提,就是比较的事物应该是位于同一层面上的,不能将不同账龄的房贷质量进行对比,要按账龄(month of book,MOB)的长短同步对比,从而了解同一产品不同时期放款的资产质量情况。Vintage分析方法能很好地解决时滞性问题,其核心思想是对不同时期的开户的资产进行分别跟踪,按照账龄的长短进行同步对比,从而了解不同时期发行信用卡的资产质量情况。
1 需求描述
Vintage分析目前被广泛应用于信用卡产业。举例说明根据账龄所做的拖欠二周期账户的Vintage分析,原始数据见表1:
发卡时间 | 经营时间 | 拖欠率 |
2018/04 | 2018/07 | 2.12 |
2018/04 | 2018/08 | 2.19 |
2018/04 | 2018/09 | 3.1 |
2018/04 | 2018/10 | 2.58 |
2018/04 | 2018/11 | 2.65 |
2018/04 | 2018/12 | 2.84 |
2018/05 | 2018/08 | 2.47 |
2018/05 | 2018/09 | 2.52 |
2018/05 | 2018/10 | 2.53 |
2018/05 | 2018/11 | 2.52 |
2018/05 | 2018/12 | 2.49 |
2018/06 | 2018/09 | 1.63 |
2018/06 | 2018/10 | 1.88 |
2018/06 | 2018/11 |