卡尔曼滤波原理_卡尔曼滤波的原理、理解与仿真

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卡尔曼滤波器是一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。而且由于观测包含系统的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看做是滤波过程。

1 卡尔曼滤波的原理与理解

1.1 预测

假设有一辆小车，其在t时刻的位置为  (假设其在一维直线上运动，则位置可以用数轴上的点表示)，速度为  。

因此在t时刻小车的状态可用向量表示为  。

但是我们并没有捕捉到一切信息，可能存在外部因素会对系统进行控制，带来一些与系统自身状态没有相关性的改变。如汽车司机可能会操纵油门，让汽车加速。

假设由于油门的设置或控制命令，我们知道了期望的加速度为  (加速度理解为外部的控制量)，则可由运动学公式从t-1时刻推出其在t时刻的速度与位置如下:

进一步的可以将其写成向量形式:

即:

令