python 网格交易源码_网格交易策略[tb源码]

Params

Numeric InitMP(0);        // 初始仓位,+-表示多空

Numeric FirstGrid(3);        // 第一格的间距，点数

Numeric TotalGrids(10);        // 总网格数，即最大持仓数

Numeric GridInterval(3);        // 网格间距，点数

Numeric WinGrid(3);        // 盈利点数

Numeric EveryLots(1);        // 每次开仓手数

Numeric OffsetPoint(0);        // 委托价格的偏移值(点数)

Numeric MidLineType(1); //价差中枢类型选项，1代表昨天的收盘价为价差中枢，2代表价差均线为价差中枢，3代表昨天的结算均价为价差中枢，4手动设置价差中枢

Numeric MidLineSetValue(100); //价差中枢类型选项为4时，手动设置价差中枢位置的具体点位

Numeric lenth(20);

Vars

Numeric MinPoint;

Numeric AvgOfClose;

Numeric AskLine;

Numeric BidLine;

Numeric MidLine;        // 中线值

Numeric MyRealMp(0);

Numeric TmpGridIndex;

Numeric TmpPrice;

bool btimecon;

Begin

bTimeCon = Time>0.0900 And (Time<0.1130 Or Time>0.1330) And Time<0.1450;

MinPoint = MinMove*PriceScale;

MyRealMp = GetGlobalVar(0);

If(BarStatus == 0)

{

If(MyRealMp == InvalidNumeric)

{

MyRealMp = InitMP;

SetGlobalVar(0,MyRealMp);

}

}Else If(BarStatus == 2 && A_AccountID != "" )

{

If(Data0.Q_AskPrice <= 0 || Da