matlab自协方差_TVPVAR：时变参数向量自回归模型

作者： 吕政 (中央财经大学)邮箱： 1433722321@qq.com

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效率分析专题 (TFP · DEA · SFA)

连享会：生存分析

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目录

• 1. VAR 模型的介绍

• 2. TVP-VAR 基本原理

• 3. matlab 命令

• 4. TVP-VAR 模型的应用

  • 4.1 模型估计结果

  • 4.2 等间距脉冲响应结果

  • 4.3 分时点脉冲响应

• 5. 参考文献

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1. VAR 模型的介绍

我们在利用计量经济模型做实证分析时，通常会以某个经济理论为依据，在此基础上借助计量模型刻画经济变量之间结构上的关系。事实上，对于实际经济中的某些问