半正定矩阵的判定方法_Schur三角化，Cayley–Hamilton定理，谱分解，同时对角化，矩阵开方...

矩阵论记号约定​zhuanlan.zhihu.com

Schur三角化

• 设
  是
  上的线性变换，则存在
  规范正交基
  ，使得
  。
• 记
  ，则
  ，且
  是
  上三角矩阵。

证明：对

归纳。当

时，结论平凡。考虑

，取

的单位特征向量

，令

，则

。根据归纳假设取出

，则

即为所求。

• [谱映射定理] 设
  的特征值组成集合
  ，若
  是
  多项式，则
  。
• [Schur不等式] 设
  ，则
  ，等号成立当且仅当
  可对角化。

证明：考虑到酉相似不变性，不妨假设

是上三角矩阵，此时显然。

Cayley–Hamilton定理

• 记矩阵
  的
  特征多项式为
  ，则
  。

证明：考虑到酉相似不变性，不妨假设

是上三角矩阵，此时

。注意到

是

项为零的上三角矩阵，根据下述引理即证。

• [引理] 设
  为上三角矩阵，若
  ，则
  。

证明：直接计算可得。

谱分解（正规矩阵对角化）

设

，若

，则称

正规。

• 若
  正规，则存在
  酉矩阵
  和
  对角阵
  ，使得
  。
• 不妨设
  和
  ，其中
  ，则
  。

证明：考虑到酉相似不变性，不妨假设

是上三角矩阵，多次应用下述引理即得

是对角阵。

• [引理] 若
  正规，则
  且
  正规。

证明：由

可得

，于是

，只能有

且

。

• 若
  ，则存在酉矩阵
  和
  实对角阵
  ，使得
  。

证明：易见Hermite矩阵正规，只需注意到

。

• [实对称矩阵正交对角化] 若
  ，则存在正交矩阵
  ，使得
  是对角阵。

证明：对

归纳。当

时，结论平凡。考虑

，取

的某个(实)特征值对应的单位特征向量

，令

，则

。根据归纳假设取出

，则

即为所求。

同时对角化

• 若存在规范正交基
  使得
  和
  ，则
  。
• 若正规矩阵
  可交换，则存在酉矩阵
  ，使得
  和
  都是对角阵；
• 若
  阶实对称矩阵
  可交换，则存在正交矩阵
  ，使得
  和
  都是对角阵。

证明：根据谱分解定理，存在酉矩阵/正交矩阵

和

互异的

，使得

，其中

。记

，

其中

是

矩阵。由

可得

，于是

。取酉矩阵/正交矩阵

使得

是对角阵，则

即为所求。

半正定矩阵的方根

• 设
  半正定，则存在唯一的半正定矩阵
  ，使得
  ；
• 存在实系数多项式
  ，使得
  。

证明：谱分解得到

，其中

构成规范正交基，半正定保证了

。易见

满足要求。通过Lagrange插值可得实系数多项式

满足

，于是

。设半正定矩阵

满足

，则

与

可交换。取

，使得

和

都是对角阵。半正定保证了

对角元非负，而

，只能有

，故

。