自适应均线系统 python_自适应动态双均线策略

自适应动态双均线策略

自适应动态双均线策略

Author: Hukybo, Date: 2019-10-18 17:16:54

Tags: 均线 Python

# 导入库

import talib

import numpy as np

mp = 0 # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓

# 把K线数组转换成收盘价数组，用于计算AMA的值

def get_close(r):

arr = []

for i in r:

arr.append(i['Close'])

return arr

# 判断两根AMA交叉

def is_cross(arr1, arr2):

if arr1[-2] < arr2[-2] and arr1[-1] > arr2[-1]:

return True

# 程序主函数

def onTick():

_C(exchange.SetContractType, "rb000") # 订阅期货品种

bar_arr = _C(exchange.GetRecords) # 获取K线数组

if len(bar_arr) < 100: # 如果K线数组长度过小于就直接返回

return

close_arr = get_close(bar_arr) # 把K线数组转换成收盘价数组

np_close_arr = np.array(close_arr) # 把列表转换为numpy.array

ama1 = talib.KAMA(np_close_arr, 10).tolist()# 计算短期AMA