matlab 神经网络 外汇走势,BP前向神经网络预测股指走势

% 神经网络预测股指走势

% Written by Phillip Wan

% Email：hackerwanhappy@foxmail.com

%% 准备工作

tic;

clear;

clc;

close all;

format compact;

w=windMATLAB;

%% 导入数据

[w_wsi_data,w_wsi_codes,w_wsi_fields,w_wsi_times,w_wsi_errorid,w_wsi_reqid]=w.wsi('IF00.CFE','close,open,high,low,volume','2013-02-06 09:00:00','2013-04-06 16:09:58','PriceAdj=F');

%% 处理数据转置

close0=w_wsi_data(:,1)';

open0=w_wsi_data(:,2)';

high0=w_wsi_data(:,3)';

low0=w_wsi_data(:,4)';

vol0=w_wsi_data(:,5)';

%% 初始化变量

num=1;   %初始项

endNum=300; %后endNum项不适用作为测试

no_use=0; %最后若干项不使用

% 输入项

v0=[close0(num:end-endNum);open0(num:end-endNum);high0(num:end-endNum);low0(num:end-endNum);vol0(num:end-endNum)];

% 输出项

p0=[close0(num+1:end-endNum+1)];

% 输入输出归一化

[v,vps]=mapminmax(v0);

[p,pps]=mapminmax(p0);

%% 建立网络

net=feedforwardnet([4,3]);

% 训练参数

net.trainParam.epochs=9000;

net.trainParam.goal=0.0002;

%% 开始训练

[net,tr]=train(net,v,p);

%% 存储训练好的神经网络

save net01 net;

load('net01.mat');

%% 使用网络

v_test0=[close0(end-endNum:end-no_use-1);open0(end-endNum:end-no_use-1);high0(end-endNum:end-no_use-1);low0(end-endNum:end-no_use-1);vol0(end-endNum:end-no_use-1)];

p_test=[close0(end-endNum+1:end-no_use)]; %实际结果

close_pre=[close0(end-endNum:end-no_use-1)]; %之前的收盘价

% 测试数据归一化

[v_test,v_testps]=mapminmax('apply',v_test0,vps);

result0=sim(net,v_test);

% 测试结果，反归一化

result=mapminmax('reverse',result0,pps);

%% 误差

error=result-p_test;

%% 详细盈亏

lg=length(close_pre);

windata=zeros(1,lg);

windata(1,1)=0;

winnum=0;

for i=2:lg

win=0; %盈亏钱数

if(result(1,i)>=close_pre(1,i-1))

win=p_test(1,i)-close_pre(1,i-1);

else

win=close_pre(1,i-1)-p_test(1,i);

end

if(win>=0)

winnum=winnum+1;

end

windata(1,i)=win+windata(1,i-1);

end

%c 成功率

win_rate=winnum/lg

%% 计算回撤

backratio=zeros(1,lg);

for m=1:lg

c=max(windata(1:m));

backratio(1,m)=(windata(1,m)-c)/c;

end

%% 作图

figure;

subplot(3,1,1);

plot(p_test);

hold on;

grid on;

plot(result,'g');

grid on;

legend('IF00','神经网络');

title('神经网络模拟曲线')

subplot(3,1,2);

plot(windata);

grid on;

title('资金盈利');

subplot(3,1,3);

plot(backratio);

grid on;

title('最大回撤');